Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга

Один из наших ребят достал целую кипу фотографий голов почти всех трейдеров. Не знаю, распечатал ли он их из Facebook, или откуда-то еще. Он нашел видеопрограмму, которая позволяет помешать в нее фотографии людей, включая их в заранее заданное действие. Он выбрал сюжет с Chippendale, прицепив головы наших трейдеров к фигуркам танцоров. Мужчины с оголенным торсом и с головами наших трейдеров кривлялись и принимали сексуальные позы на танцевальном полу. Мы покатывались с хохоту. Если веселое времяпрепровождение не может подвинуть вас на попытку пополнить ряды проп-трейдеров, как насчет статистического анализа?

Составление трейдерской статистики

Каждому успешному трейдеру известны его лучшие торговые настройки. Есть трейдеры, которым достаточно одного взгляда, чтобы распознать великолепную настройку. На начальном этапе карьеры очень важно научиться, правильно оценивать свои действия. Для этого в компании SMB Capital мы пользуемся нашей Системой отслеживания кушей (ChopTracker) и общим процессом оценки сделок. Молодым, развивающимся трейдерам необходимо знать какой процент сделок по той или иной настройке закрывается с прибылью. Задайте себе вопрос: повторив тысячу раз один и тот же трейд, сколько побед вы сможете одержать? Не побоюсь повториться: мы ищем настройки с соотношением риск/вознаграждение 1:5, 60 или выше процентов сделок по которым результируются в прибыль.

К примеру, удаются ли вам импульсные трейды лучше, чем открытие длинных позиций при откатах? Если ответ положительный, следует сосредоточиться на задействовании импульсных настроек. Один из наших трейдеров настоящий дока по части импульсных сделок, но он слишком часто открывается по акциям золотодобывающих компаний. Он говорит, что ему удобно торговать ими. Когда эти акции активны, его результаты очень хороши, но время от времени они выходят из игры. Поэтому нельзя утверждать, будто он очень хорошо торгует золотыми акциями, его общий результат свидетельствует о другом.

Недавно я похвалил его за то, что он открылся по импульсной акции, которая не была золотой. Я послал ему массу электронных сообщений, предлагая воспользоваться своими сильными сторонами и перестать ограничивать себя акциями одного сектора. Каждый раз, открывая позицию по импульсному трейду, я сообщаю ему об этом, стремясь привлечь к ней его внимание.

Джи-Мэн получил инженерное образование. Он обожает заниматься количественным анализом, подвергая ему все, что попадается под руку. Так на свет появилась его Система отслеживания кушей. Она регистрирует наиболее удачные для трейдеров акции, самое удачное для торговли время дня, среднюю доходность сделок и тому подобное. Каждый день трейдеры получают распечатку со статистическими данными торговли, что помогает им вносить в работу нужные коррективы.

Это важно. Например, мы узнали, что большая часть наших трейдеров неудачно торгует в середине сессии. Эта информация заставила нас внести соответствующие изменения в работу. Если вы обычно крупно выигрываете при открытии, но затем в середине сессии возвращаете рынку большую часть сгенерированной за утро прибыли, статистические данные помогут революционизировать результат. Для этого надо увеличить объем утренней торговли, а в середине дня, наоборот, свести его до минимума, избрав оборонительную тактику защиты наработанной прибыли.

Не так давно статистическая информация помогла выяснить, что один из самых талантливых трейдеров компании SMB Capital заимел дурную привычку впрыгивать во все, что движется в середине сессии. Он любит работать с нашими фильтрами. Они приносят большую пользу при правильном применении, снабжая нас множеством торговых возможностей. Но их неправильное задействование агрессивным трейдером, да еще в середине сессии, может стать причиной катастрофы. Этот талантливый трейдер, сделав тысячи полторы на открытии, старался затем увеличить выигрыш до трех тысяч. Похвальное стремление, но не в это время дня, не по этим акциям и настройкам. Провал следовал за провалом.

Он зашел ко мне в кабинет поговорить. Парень явно нуждался во внимании. Некоторых просто усаживаешь за рабочее место и предоставляешь самим себе. Они слушают. Однажды сказанное мгновенно усваивается ими. Они неприхотливы в работе и не требуют особого технического обслуживания. Этот трейдер был Мараей Кейри (Mariah Carey) от трейдинга. Бесед с ним я проводил множество. Может быть, ему просто нравилось, как я с ним разговариваю. Я помню много разговоров с этим трейдером-примадонной. Мне он нравился, поэтому ему вечно удавалось выходить сухим из воды. На этот раз он выглядел подавленным. Я сказал ему – «Твои результаты совсем небезнадежны. Но тебе надо изменить торговлю в середине дня». С профессиональными навыками все было в порядке, но результаты портили недостаточно прибыльные – с точки зрения статистики – торговые настройки. Если ему удастся отказаться от них, показатели торговли будут более адекватно отражать его трейдерский потенциал.

Мы снабдили его планом действий, который подразумевал резкое снижение объемов сделок, приходящихся на середину сессии, и определенные правила торговли, направленные на то чтобы воспрепятствовать проигрыванию четверти прибыли в середине дня. Он должен был заняться поиском настроек, которые можно было без особого риска задействовать в дневные часы. Если ему удалось бы выполнить задуманное, результаты резко пошли бы в гору.

Что касается меня, то большую часть денег я выигрываю по утрам. Лучше всего у меня получаются импульсные трейды. Поделюсь с вами одной из таких сделок, которой недавно посвятил комментарий в своем блоге. Не столь важно вызубрить настройку, главное – понять, что лучше всего работает для вас. Определившись с удачной настройкой, я повышаю объем торговли по ней и дольше обычного держу позицию открытой.

Акция V на открытии: там, где я хочу быть

30 апреля 2009-го года мы увидели это вновь (этот раздел главы представляет собой адаптированный вариант статьи от 25 июля 2009-го года, размещенной в моем блоге на сайте www.smbtraining.com/blog). Такое уже случалось по акциям QCOM, MSFT, теперь настал черед акции V. Сразу после открытия цена понеслась вверх как стрела (см. Рис. 10.1). Заинтересует ли вас то, что по длившемуся 15 минут трейду, я выиграл 3 пункта? Причем настройка этого трейда периодически повторяется. Каждый внутридневной трейдер должен добавить этот трейд в свой арсенал. Обсудим ситуацию.

Я слышу это все время:

«Белла, эта акция слишком страшная».

«Белла, эта акция слишком сонная».

«Я пропустил это движение, потому что торговал акцией PG».

«Белла, мне не нравится торговать на открытии».

«Белла, я предпочитаю выдержить 15-минутную паузу, и подождать, пока рынок устоится».

• Все это оправдания, за пропуск прекрасного движения вверх при открытии по акциям QCOM, MSFT, а в тот день – и по акции V. Напоминает гольфиста, не умеющего хорошо пробить клюшкой № 3. Этот трейд совсем не страшен. Мое агрессивное обращение с акцией V сегодня при открытии сессии объясняется чрезвычайно сильным закрытием накануне. После объявления о решении Федерального Резерва, цена не опускалась ниже уровня 61.80$. Она уверенно закрылась в районе уровня 63.50$.

• Первые же тики подняли ее выше уровня 64$.

• Первый протестированный бид устоял.

• До следующего уровня сопротивления было еще далеко. Он располагался на цене 67$.

• Исторически сложилось так, что движения по акции V имеют взрывной характер.

• В списке возможных покупок хедж-фондов и институций акция V числится под первым номером.

• Индексный фонд SPY находился выше уровня 87$.

• Сильные акции серьезно дорожают после хороших отчетов о доходах.

• Биды все время повышались и хорошо схватывались. Этот момент можно считать ключевым. Когда я вижу такое, то думаю – «Игра началась». Теперь можно позволить себе быть агрессивным.

• Биды так и не упали на всем пути от уровня 64$ до уровня 67.50$. Мне все равно, где закроется акция V. Это был импульсный трейд,

который надо было исполнять при открытии. Позже рынок опрокинулся, и акция V полетела вниз. Меня