«Хи-квадрат» распределение
«Хи-квадра'т» распределе'ние с f степенями свободы, распределение вероятностей суммы квадратов
c2 = X1 2 +...+Xf 2 ,
независимых случайных величин X1 ,..., Xf , подчиняющихся нормальному распределению с нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией. Функция «Х.-к.» р. выражается интегралом
, 
Первые три момента (математическое ожидание дисперсия и третий центральный момент) суммы c2 равны соответственно f , 2f , 8f . Сумма двух независимых случайных величин c1 2 и c2 2 , с f1 и f2 степенями свободы подчиняется «Х.-к.» р. с f1 + f2 степенями свободы.
Примерами «Х.-к.» р. могут служить распределения квадратов случайных величин, подчиняющихся Рэлея распределению и Максвелла распределению . В терминах «Х.-к.» р. с чётным числом степеней свободы выражается Пуассона распределение :
.
Если количество слагаемых f суммы c2 неограниченно увеличивается, то согласно центральной предельной теореме распределение нормированного отношения 
сходится к стандартному нормальному распределению:
,
где
.
Следствием этого факта является другое предельное соотношение, удобное для вычисления Ff (x ) при больших значениях f :
В математической статистике «Х.-к.» р. используется для построения интервальных оценок и статистических критериев. Если Y1 ,..., Yn — случайные величины, представляющие собой результаты независимых измерений неизвестной постоянной а , причём ошибки измерений Yi — а независимы, распределены одинаково нормально и
Е (Yi — a ) = 0, Е (Yi — а )2 = s2 ,
то статистическая оценка неизвестной дисперсии s2 выражается формулой
,
где
, 
.
Отношение S2
