Чтобы глубже изучить вопрос, нам нужно взглянуть на то, как образуются такие причинно- следственные ассоциации в случае низших форм жизни. Известный гарвардский психолог Беррес Фредерик Скиннер сконструировал ящик для крыс и голубей, оборудованный рычагом-переключателем, который голубь, например, мог привести в действие клювом. Тогда электрическое устройство подавало в ящик корм. Этот ящик Скиннер изобрел для того, чтобы изучить общие свойства поведения различных существ, но в 1948 году ему пришла в голову блестящая идея отказаться от рычага и модифицировать подачу корма. Он запрограммировал устройство так, чтобы оно насыпало зерно изголодавшимся птицам случайным образом.
Скиннер столкнулся с ошеломляющим поведением птиц: в зависимости от своего внутреннего статистического аппарата они выработали чрезвычайно сложные ритуалы вроде «танца дождя». Одна птица ритмически поворачивала голову в сторону определенного угла ящика, другие крутили головами против часовой стрелки; буквально каждый голубь создал свой ритуал, который постепенно зафиксировался в их уме в связи с кормлением.
То, что мы не созданы оценивать вещи независимо одну от другой, довольно неприятно. Когда видишь два события — А и Б, трудно не предположить, что А вызывает Б, Б вызывает А или оба вызывают друг друга. Мы предрасположены немедленно установить причинно-следственную связь. В случае с перспективным трейдером это вряд ли приведет к намного более тяжелым потерям, чем несколько лишних пенни за проезд на такси, а вот ученый может прийти к неверным выводам. Ведь человеку несведущему труднее жить, чем думающему; ученые знают, что отвергнуть гипотезу эмоционально труднее, нежели принять ее (что называется ошибками типа I и типа II), — настолько труднее, что даже есть поговорка
Мы не рассматривали решение проблемы статистического вывода в практической жизни. В главе 3 мы обсуждали техническую разницу между «шумом» и значением, сейчас пришло время поговорить о применении теории в повседневных делах. Греческого философа Пиррона, призывавшего жить невозмутимо и безразлично, критиковали за неспособность сохранить хладнокровие в критических обстоятельствах (когда за ним погнался бык). Он ответил, что, как оказалось, иногда трудно справиться с человеческой природой. Если Пиррон не мог справиться со своими человеческими проявлениями, я не представляю, как остальные могут стать теми рациональными людьми, которые идеально ведут себя в условиях неопределенности, а это то, что предполагает экономическая теория. Я обнаружил, что рациональные результаты, полученные в ходе расчетов вероятности, обычно не воспринимаются достаточно глубоко, чтобы повлиять на мое собственное поведение. Другими словами, я действую как врач в главе 11, знавший о 2-процентной вероятности заболеть, но почему-то неосознанно считавший, что болезнь уже овладела пациентом с вероятностью 98 %. Мой мозг и мои инстинкты действуют несогласованно.
Подробнее о том, как это выглядит. Будучи рациональным трейдером (все трейдеры хвастаются этим), я верил, что существует разница между «шумом» и «сигналом» и что «шум» следует игнорировать, а к «сигналу» относиться серьезно. Я пользовался элементарными (но надежными) методами, позволявшими мне рассчитать предположительное соотношение «шума» и «сигнала» в любом варианте окончания сделок. Например, получив прибыль 100 тыс. долларов в результате применения некой стратегии, я мог присвоить 2-процентную вероятность гипотезе, что стратегия прибыльна, и 98-процентную вероятность гипотезе, что прибыль скорее является результатом простого «шума». С другой стороны, прибыль в 1 млн долларов свидетельствовала о том, что стратегия прибыльна с вероятностью 99 %. Рациональный человек применял бы только выбранные стратегии и испытывал бы эмоции в зависимости от их эффективности. А меня охватывали приступы радости по поводу результатов, о которых я знал, что они, вероятнее всего, следствие «шума», и приступы разочарования по поводу результатов, которые не имели ни малейшей статистической значимости. Я не мог ничего с этим поделать, поскольку эмоционален и черпаю большую часть энергии из собственных эмоций. Так что рациональное решение не может покорить мое сердце.
Поскольку, похоже, мое сердце не соглашается с мозгом, мне приходится предпринимать серьезные усилия, чтобы избежать иррациональных торговых решений. Я запрещаю себе прикасаться к отчетам о доходности портфеля, пока она не достигнет определенной границы. Это как противоречие между мозгом и желудком, когда речь идет о потреблении шоколада. Обычно я справляюсь с ним, не допуская присутствия на рабочем месте шоколадных конфет.
Один из главных раздражителей для меня — это общение с людьми, которые учат,
В заключение скажу: я считаю, что мне повезло, ведь я не курю. Разговор с курильщиком — это лучший способ убедиться, что мы можем быть рациональными в восприятии рисков и вероятностей и при этом действовать иррационально. Мало кто из курящих людей до сих пор не знает о риске заболевания раком легких. Чтобы окончательно убедиться, взгляните на плотную толпу курильщиков у служебного входа в институт Слоуна-Кеттеринга по исследованию и лечению рака в нью-йоркском районе Верхний Ист-Сайд. Вы увидите десятки работающих с больными раком медсестер (и, возможно, врачей), стоящих у дверей здания с сигаретами в руках, словно безнадежные пациенты в ожидании приема.
Глава 13
Карнеад едет в Рим: о вероятности и скептицизме
Попросите знакомого математика дать определение вероятности, и он, скорее всего, покажет вам, как ее рассчитывать. Как мы видели в главе 3, посвященной размышлениям о вероятности, дело не в шансах — речь идет о вере в существование альтернативных исходов, причин или мотивов. Помните, что математика является средством размышления, а не вычисления. И снова обратимся к древним за подсказкой, ведь вероятности всегда считались ими не чем иным, как субъективной и зыбкой мерой веры во что-то.
Около 155 года до н. э. древнегреческий классический философ-скептик Карнеад из Кирены и еще два философа — стоик Диоген Вавилонский и перипатетик Критолай — были направлены в Рим в качестве послов от Афин для решения в римском сенате одной политической задачи. Дело в том, что за разрушение города Орона на жителей Афин был наложен штраф в 500 талантов (крупная сумма по тем временам), в несправедливости которого послы и должны были убедить древний Рим. Карнеад представлял Академию, тот самый дискуссионный клуб под открытым небом, где тремя столетиями ранее Сократ был приговорен к смерти его оппонентами, не сумевшими найти иных аргументов в споре. Теперь она называлась Новой академией, в ней проходили столь же ожесточенные прения, благодаря которым она имела репутацию рассадника скептицизма в древнем мире.
Послы выступили в римском сенате, их речи произвели впечатление на слушателей, и вскоре представители Афин сумели добиться принятия решения в свою пользу. За время пребывания в Риме они
