| 2 | 345,20 | -1 | -172,50 | 922,50 |
| -1 | -212,17 | 2 | 424,35 | 1 134,67 |
| 2 | 567,34 | 1 702,01 | ||
| -1 | -391,46 | -1 | -391,46 | 919,09 |
| 2 | 422,78 | 2 | 422,78 | 1 764,65 |
Как видите, с помощью этого метода мы получаем небольшой выигрыш, и чем больше сделок проходит, тем больше этот выигрыш. Тот же принцип применяется к торговле портфелем, где не все компоненты портфеля находятся на рынке в определенный момент времени. Вам следует торговать на оптимальных уровнях для комбинации компонентов (или одного компонента), чтобы получить в итоге оптимальный рост, как будто этой комбинацией компонентов (или одним компонентом) придется торговать бесконечное количество раз в будущем.
Потеря эффективности при одновременных ставках или торговле портфелем
Давайте вернемся к нашей игре с броском монеты 2:1. Допустим, мы собираемся одновременно сыграть в две игры: А и Б, — и существует нулевая корреляция между результатами этих двух игр. Оптимальные f для такого случая соответствуют ставке в 1 единицу на каждые 4,347826 единицы на балансе счета, когда игры проводятся одновременно. Отметьте, что при начальном счете в 100 единиц мы заканчиваем с результатом в 156,86 единицы:
| Система А Сделка P&L | Система Б | Сделка | P&L | Счет |
| Оптимальное f соответствует 1 единице на каждые 4,347826 единицы на счете: | 100,00 | |||
| -1 -23,00 | -1 | -23,00 | 54,00 | |
| 2 24,84 | -1 | -12,42 | 66,42 | |
| -1 -15,28 | 2 | 30,55 | 81,70 | |
| 2 37,58 | ||||
