Мы можем сейчас поговорить о важности исполнения или продолжить торговлю. Давайте продолжим, а важность исполнения разберем позже. Теперь, когда Вы в лонге от 1002, Вы используете правило один. Вы предполагаете, что это плохая сделка, пока рынок не докажет Вам, что она хороша. Если рынок не докажет этого, Вы закроете сделку. Пока все прекрасно!
Какие критерии в вашем плане дейтрейдинга подтверждают, что Вы правы. Большая часть трейдеров определяет ими ошибочность. Только не мы! Мы хотим знать критерии только для истинности. Итак, наша программа говорит «если в первые полчаса, рынок открывается ниже, чем вчера и движется вверх, ожидайте ход выше вчерашнего максимума в течение первой половины сегодняшней торговой сессии.»
Наша программа также говорит, что позиция будет правильной только, если рынок в первые полчаса. Останется в пределах верхней половины диапазона вчерашнего дня. Наш последний критерий для торговли говорит, что к закрытию должна быть прибыль не менее 3 пунктов. Теперь я спрошу Вас, каков ваш следующий шаг?
Вы сохраняете эту позицию только, когда все перечисленные требования указывают Вам, что позиция правильна. Вам нужны для следования программе такие данные, как вчерашний диапазон, вчерашний максимум и вчерашнее закрытие. Ваша программа дейтрейдинга использует старое правило прорыва диапазона открытия. Вчерашние данные критичны для определения, когда Вы правы.
Для нашего примера мы будем использовать вчерашний максимум — 997 и вчерашний диапазон — 991–997. Здесь становится интересно, потому что надо решать, будете ли Вы выходить из позиции. В конце первых 30 минут рынок на 997. Что бы Вы сделали?
Первый критерий нашей торговой программы конфликтует с вашей стратегией дейтрейдинга, но Вы купили на прорыве диапазона открытия. Нам не важно, конфликтуют ли они! Мы озабочены лишь подтверждением правильности нашей позиции. Хорошо.
Рынок открыт уже полчаса и наша цена — 997. Как Вы можете видеть, Вам нужно знать свой торговый план прежде, чем рынок откроется и знать, что Вам потребуется делать. Что сделает вашу позицию правильной? Вы должны находиться в верхней половине вчерашнего диапазона после первого получаса трейдинга. Вы действительно там?
Я хочу дать Вам косвенный ответ. Мы придем сюда следующим шагом. В конце первой половины дня трейдинга цена — 996. Вы все еще в позиции? Вы превысили максимум прошлого дня, но открытие не было ниже. Мы все же сделали это!
Теперь, после первой половины дня цена упала до 996, а мы купили по 1002. Все еще в верхней половине вчерашнего диапазона. Хорошо, мы все еще в позиции. Плохой вход, хотя наши планы находились в противоречии. Нужно было входить в позицию только, если рынок открылся ниже. Этого не было. Ладно- ладно, мы дейтрейдеры, мы использовали прорыв диапазона открытия. Наш вход был не из лучших, так что же!
В конце дня рынок на 992. Мы все еще в позиции? Вы даете правильный ответ, но Почему? Рынок должен был быть на 1005, чтобы нам держать позицию. Он должен был показать прибыль в 3 пункта к закрытию.
Как Вы вышли бы из этой позиции? Вы использовали бы стоп по, закрытию или ордер по 1004 после первой половины дня на продажу позицию.
Пример дает Вам несколько интересных ситуаций и, возможно, много вопросов о правиле один. Правило один не спасет Вас от неправильных входов! Это ваша работа. Вы должны решить собственные конфликты в своем трейдинге. Правило один выведет Вас из сделки на закрытии, потому что не была доказана правильность согласно требуемым критериям.
Имейте в виду, что этот пример дает ситуацию, весьма отличную от той, какую Вы ожидали бы от вашей программы трейдинга. Вы не можете иметь программу, которая говорит, если рынок не идет до 980, то это значит, что он когда-нибудь придет на 1100. Должны существовать временные рамки того, когда же ожидать 1100. Если рынок больше не растет, не правильно будет оставаться в позиции, независимо от ожиданий.
Рынок должен доказывать снова и снова. В вашей программе могут быть простые или сложные стратегии, но когда позиция не ведет себя согласно ожиданиям, это неправильно.
Да, для выхода мы использовали стоп. Мы не рассчитывали стоп, как критерий для выхода. Не стоп доказал, что мы неправы, а критерии нашей программы.
Я понимаю, что в пример мы заложили конфликт, различные критерии, который потребовались для позиции, чтобы она была правильной и образец плохого входа. Это больше, чем только правило один? Правило один выведет Вас из позиции, которая не доказала правильность, но оно не зафиксирует плохой вход. Знайте ваш план до открытия рынка! Если бы Вы в этом примере знали ваш план до открытия, Вы никогда не вошли бы.
ALS — Хорошо, я-то вижу ваши точки входа, но как большинство трейдеров сможет увидеть примеры?
POP — Я могу дать Вам и другие примеры, но все они сводятся к критериям доказательства правильности позиции.
В вышеупомянутом примере Вы никогда не разместили бы ордер на покупку прорыва диапазона открытия, и поэтому он никогда не будет в ваших планах. Вы можете иметь критерии, которые говорят покупать на вчерашнем минимуме плюс один или два тика и время дня, скажем, 10:00A.M.
Рынок должен был бы быть в нижней половине после первого получаса, чтобы выйти по критерию, говорящему, что, чтобы быть правильным, рынок должен быть в верхней половине диапазона после первого получаса. Другие критерии могли быть выполнены или по OCO (один отменяет другой) ордеру или по стоп- лимиту только на закрытии. Не все брокеры принимают любые виды ордеров, так что ваш план должен учитывать такую возможность.
Теперь, когда у вас есть внимание, я думаю, ясно видно, как могут эксплуатироваться лишь два простых правила. Вы не можете не понимать, почему трейдинг может оказаться настолько труден. Вы хотите быть знающим трейдером, и Вам нужно убрать все трудности из ежедневного трейдинга, пока рынок закрыт.
ALS — Я хотел бы задать Вам вопрос, который сидит у меня в голове последние пару десятков лет. Вы можете почувствовать, когда откроете позицию, что это будет хорошая позиция?
POP — Никогда! Вы понимаете мое НЕТ? Если когда-либо трейдер подумает, что он стоит в очень хорошей позиции, его выбросит из трейдинга очень быстро. Я делаю лучшие сделки по своей торговой программе вероятностей, но кто скажет, что мои предположения лучше, чем у кого — то еще? Я никогда не знаю, что это хорошая сделка, пока она не окажется ею.
Поймите, ощущение того, что Вы делаете хорошую сделку, подписывает ваш смертный приговор в трейдинге. Большинство трейдеров, конечно, чувствует, что у них легкая рука и они делают только хорошие сделки.
Есть старая поговорка, что рынок никогда не ошибается. Я не хочу огульно возражать, но думаю, что не всегда. Но поэтому мы должны торговать по цене. Рынки от экстремума к экстремуму и это всегда верно. Когда мы знаем, что рынок подошел к экстремуму, мы можем использовать это в свою пользу.
Очень немногие трейдеры эксплуатируют это преимущество. Вы должны, согласно правилу два, усиливать выигрыши. Часто Вам будет не понятна важность этого усиления, но это не важно, когда Вы берете свою прибыль. Не все ли равно, всегда прав рынок или не всегда. Рыночная цена есть то, с чем мы соизмеряем наши активы и всегда будет этим.
В трейдинге все будет зыбким для большинства трейдеров, если они не возьмут над позицией полный контроль, а рынку позволят лишь доказывать правильность позиции. Я знаю, что повторяюсь, но нет лучше способа донести эту информацию до читателей.
Мне больно смотреть, как маленького трейдера выбивает с рынка, но именно это случается с большинством из них. Они большую часть времени бывают остановлены большими трейдерами и фондами. Если они смогут понять, что нужно срочно перестать позволять крупным сделкам разрушать их планы и надежды, они станут намного лучше.
ALS — Я помню эксперимент, который доказал большую эффективность группы трейдеров или же будущих трейдеров. Вы снова предвидите эту ситуацию.
POP — Я понятия не имею о том, что Вы говорите! Я желаю им добра. Нет, я считаю, что в трейдинге
