Весть о начале войны застала Марию Федоровну в Англии, в гостях у сестры, королевы Александры. 2 августа императрица переправилась через Ла-Манш, тотчас же пересела на поезд и двинулась в Россию. Однако в Берлине Марии Федоровне объявили, что сообщения с Россией нет и дальше ей ехать нельзя.
Немцы обращались с нею грубо и даже отказались продать императрице и ее спутникам продовольствие. Для удовлетворения просьб Марии Федоровне предложили обратиться к германскому императору, но она категорически отказалась.
Тем временем на вокзале собрались русские, не успевшие выехать из Германии, и императрица-мать на свой страх и риск всех их приютила в своем вагоне. Наконец появился немецкий чиновник из министерства иностранных дел и приказал поезду следовать в Данию. Вагон заперли, поставили на площадки часовых и отправили в Копенгаген. Отсюда, не задерживаясь ни на один день, Мария Федоровна приказала следовать через Швецию в Россию.
В 1914—1917 годах она вся ушла в работу по руководству «Красным Крестом»: формировала санитарные отряды и санитарные поезда, организовывала госпитали и, как могла, помогала раненым.
Вскоре после начала войны в Петроград приехал и брат царя, Великий князь Михаил Александрович со своей морганатической женой графиней Натальей Сергеевной Брасовой и двухлетним сыном Георгием.
В 1908 году, когда Михаил Александрович командовал эскадроном лейб-гвардии Кирасирского полка, шефом которого была его мать – вдовствующая императрица Мария Федоровна, полк стоял в Гатчине, и там, на одном из полковых праздников, Михаилу Александровичу была представлена Наталья Сергеевна Вульферт – жена ротмистра-кирасира Вульферта. Михаил Александрович влюбился в нее и просил у Николая II официального разрешения на брак.
Одно то, что Великий князь уводит у своего однополчанина жену, не могло рассматриваться иначе, как низкий и бесчестный поступок. Но дело осложнялось еще и тем, что жена Вульферта – дочь московского адвоката Шереметьевского, поверенного братьев-мультимиллионеров Рябушинских – до брака с Вульфертом три года была женой знаменитого предпринимателя Мамонтова. Николай писал матери: «Три дня назад Миша написал, прося разрешения жениться… Я никогда не дам моего согласия. Бог запрещает, чтобы это печальное дело стало причиной недоразумений в нашей семье».
Желая избежать скандала, Николай II назначил Михаила командиром полка черниговских гусар, стоявших в Орле, и Великий князь вынужден был уехать к месту их дислокации. Однако роман продолжался, и ротмистр Вульферт вынужден был дать жене развод.
Тонкий ценитель женской красоты, французский посол в России Морис Палеолог так описал ее внешность: «Я увидел стройную молодую женщину. Смотреть на нее было удовольствием. Весь ее облик обнаруживал большую личную привлекательность и благородный вкус. Ее шиншилловый мех, открытый на шее, давал возможность увидеть платье из серебристо-серой тафты, отделанное кружевом. Светлая меховая шапка гармонировала с ее прекрасными волосами. Ее чистое и аристократическое лицо было очаровательно вылеплено, у нее были светлые бархатистые глаза. Вокруг шеи искрилось на свету ожерелье из крупного жемчуга. От каждого ее движения веяло величественной, мягкой грациозностью».
Михаил не мог отказаться от такой женщины и уехал с нею за границу. Там Наталья родила сына, которого назвали Георгием. В октябре они приехали в Вену, крестили там в православной церкви новорожденного и обвенчались сами.
При заключении брака в Вене Михаил постарался предупредить какие бы то ни было осложнения. Он обезопасил свой брак даже тем, что венчался в православной церкви, находившейся под юрисдикцией Сербского патриарха, чтобы Святейший Синод не мог расторгнуть их брак, если бы и вздумал предпринять такую попытку.
Из Вены молодожены переехали в курортный баварский городок Берхтесгаден и сообщили Николаю и о своем браке, и о рождении сына.
Николай получил телеграмму, находясь в охотничьем заповеднике Спале. Случилось так, что накануне получения известия от Михаила о счастливом браке и рождении у него сына у Алексея был сильный приступ болезни, и Николай воспринял телеграмму как откровенное посягательство на трон, ибо Михаил стал бы наследником престола, если бы цесаревич умер. А следующим цесаревичем был бы сын Михаила – Георгий.
Прочитав телеграмму, император сказал сопровождавшей их семью близкой подруге императрицы Вырубовой: «Он нарушил свое слово, слово чести. Как в момент болезни мальчика и всех наших тревог они могли сделать такую вещь?»
Николай писал матери 7 ноября 1912 года: «Я собирался написать тебе по поводу нового горя, случившегося в нашей семье, вот ты уже узнала об этой отвратительной новости… Между мною и им сейчас все кончено, потому что он нарушил свое слово. Сколько раз он сам мне говорил, не я его просил, а он сам давал слово, что на ней не женится. И я ему безгранично верил! Ему дела нет ни до твоего горя, ни до нашего горя, ни до скандала, который это событие произведет в России. И в то же время, когда все говорят о войне, за несколько месяцев до юбилея дома Романовых!!! Стыдно становится и тяжело. Ужасный удар… Он должен сохраняться в абсолютной тайне».
Опасения Николая, что эта история станет всеобщим достоянием, вскоре оправдались, и тогда он лишил Михаила права регентства над Алексеем, если бы Николай скончался раньше Михаила, а Алексей еще не достиг совершеннолетия; он установил над имуществом Михаила опеку, как будто тот был сумасшедшим или малолетним, и, кроме того, лишил его права возвращения в Россию.
Правда, через какое-то время, узнав, что у Михаила не было никаких умыслов относительно изменения существующего порядка престолонаследия, Николай пожаловал жене Михаила титул графини Брасовой – по названию принадлежавшего ей имения, признав право на этот титул и за своим племянником Георгием Михайловичем Брасовым.
Михаил и Наталья остались жить за границей как частные лица. В 1913 году они переехали в Англию и поселились в замке Небворт, неподалеку от Лондона.
Когда началась Первая мировая война, Михаил глубоко переживал, что не может возвратиться в Россию. Он знал, что путь на родину ему закрыт, пока его старший брат-император не изменит своего решения. Тогда Михаил обратился за помощью к отцу своего друга детства, графу И. Н. Воронцову-Дашкову, бывшему долгие годы генерал-адъютантом и наместником на Кавказе. Старый граф написал письмо на имя царя, а молодой граф И. И. Воронцов-Дашков передал его Николаю II, и тот разрешил брату вернуться с женой в Россию.
По прибытии в Петербург (уже переименованный в Петроград) Михаил с семьей остановились в «Европейской» гостинице. На первой же аудиенции он попросил Николая дать ему какой-нибудь кавалерийский полк в действующей армии, но Николай приказал ему остаться в городе. Михаил ехал на родину для того, чтобы сражаться с немцами, а вместо этого оказался в некоем вакууме – двор он не любил, тем более что и Наталью Сергеевну там не принимали, а на фронт ехать ему запрещали, и он вынужден был томиться в совершеннейшем бездействии, сознавая полное бессилие изменить что-либо. И вновь ему на помощь пришел наместник на Кавказе. И. Н. Воронцов-Дашков задумал сформировать кавалерийскую дивизию, в которую вошли бы конники-мусульмане всех народов Кавказа, а ее начальником предложил назначить Великого князя Михаила Александровича. В конце концов, царь дал свое согласие.
В сентябре 1914 года Михаил вместе с женой и сыном выехал в Винницу, где эта дивизия, получившая неофициальное имя «Дикой дивизии» и вошедшая под этим именем в историю, заканчивала формирование. Официально же она называлась «Кавказская туземная конная дивизия». Ее особенностью было то, что она состояла из добровольцев, горцев-мусульман, которые в мирное время были освобождены от воинской повинности. Дивизия состояла из шести полков – Кабардинского, Дагестанского, Татарского, Чеченского, Ингушского и Черкесского; кроме того, в ее состав входили пешая Осетинская бригада и 8-й Донской казачий артиллерийский дивизион. В дивизии рядовых называли не нижними чинами, а «всадниками» и «воинами»; они получали высокое жалованье – 25 рублей в месяц – и обращались к офицерам на «ты».
Половина офицеров дивизии были русские гвардейцы, вторая половина – выходцы из аристократических фамилий Кавказа, и потому Михаил Александрович с особым удовольствием принял это назначение.
Вместе с Михаилом поехал в Винницу и молодой граф Воронцов-Дашков, чтобы служить под началом Великого князя. Друзей детства сближало и то, что у Воронцова-Дашкова как раз в это время происходила столь же одиозная матримониальная история, что и у его начальника: он тоже собрался жениться на даме,
