3) сомнительные кредиты, по которым существует высокий уровень риска невозврата;
4) безнадежные кредиты.
Под процентную ставку меньше ставки рефинансирования ЦБ РФ.
33. Кредитный мультипликатор
Кредитный мультипликатор – это отношение динамики объема кредитования, который осуществляется группой однородных кредитных организаций, к динамике резервных активов, вызвавшей изменение объема кредитов. Простой кредитный мультипликатор определяется по следующей формуле:
D = (1/(c + r))R,
где D – результирующий рост банковских депозитов;
R – первоначальный рост банковских депозитов;
с – предпочитаемое заемщиком отношение наличности в структуре выдаваемых кредитов;
r – норма обязательных резервов конкретного банковского учреждения.
Размер мультипликатора выражается отношением:
1/(c + r).
Рост денежной массы в обращении (М), состоящей из наличных денег и банковских депозитов, определяется по формуле:
M = (1 + c) / (c + r) ґ C.
Выражение (1 + c) / (c + r) – называют денежным мультипликатором.
Показатели статистики банковского кредита: 1) общий размер кредитования банками населения и отраслей экономики с выделением краткосрочного и долгосрочного кредитования;
33б 2) доля краткосрочных и долгосрочных кредитов в общей сумме кредитных вложений;
3) просроченные задолженности хозяйственных организаций и промышленных предприятий по ссудам банков;
4) ставка рефинансирования и процент за кредит.
1. Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков:
Кр
где – совокупная сумма требований банка к заемщику или группе взаимосвязанных заемщиков по кредитам, учтенным векселям;
К – капитал банка.
Значение этого показателя установлено в размере 25 %.
2. Максимальный размер крупных кредитов процентное соотношение совокупной величины крупных кредитов и собственных средств (капитала) банка.
3. Максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика) процентное соотношение величины депозитов, вкладов или полученных банком кредитов остатков по счетам одного или связанных между собой вкладчиков (кредиторов) и собственных средств (капитала) банка. Максимально допустимое значение показателя – 25 %.
4. Норматив кредитования банком своих акционеров и инсайдеров отношение суммы кредитов предоставленных банком своим участникам, к собственным средствам (капиталу) банка:
Нк(а)и = Кр
34. Оборачиваемость кредита
Статистика кредита анализирует эффективность использования ссуд, которые характеризуются оборачиваемостью.
Существует два показателя измерения уровня оборачиваемости кредита:
1) длительность пользования кредитом (+);
2) количеств оборотов, совершенных кредитом за период (n).
Длительность пользования краткосрочным кредитом:
где К – средние остатки кредита; Опог – оборот кредита по погашению; Д – число календарных дней в периоде (30, 90, 180, 360).
Этот показатель характеризует среднее число дней пользования кредитом, являющийся обратной величиной оборачиваемости ссуд: чем меньше продолжительность пользования кредитом, тем меньше ссуд потребуется банку для кредитования одного и того же объема производства.
Остатки кредита в статистической отчетности показываются на дату, т. е. представляют собой момент- ный динамический ряд.
Количество оборотов кредита (n) определяется путем деления оборота ссуд по погашению на средний их остаток:
n = On / К.
Этот показатель характеризует число оборотов, которые совершены краткосрочным кредитом за анализируемый период по клиентуре банковского учреждения.
Если известна длительность пользования кредитом, то количество оборотов ссуд можно определить, пользуясь взаимосвязью этих показателей:
n = Д / t.
Использование индексного метода в анализе кредита:
1) индекс среднего времени погашения кредита:
Jt – индекс переменного состава. На величину индекса переменного состава оказывают влияние два фактора:
а) изменение длительности пользования краткосрочным кредитом отдельных единиц совокупности;
б) изменение удельного веса однодневного оборота по погашению отдельных частей совокупности в общей его величине по всей совокупности;
2) индекс времени погашения кредита:
3) индекс структурных сдвигов:
35. Займ государства
Различают заимствование государством у институциональных единиц сектора остального мира и внутреннее заимствование государством.
Механизм показателей заимствования государством характеризует их объем, динамику, структуру, классификацию займов, а также служит базой принятия решений в сфере управления государственным долгом.
Эффективность государственного кредитования отражается таким образом:
где Рг. кр – расходы по системе государственного кредитования;
Пг. кр – поступления по системе государственного кредитования.
Коэффициент обслуживания внешнего государственного долга:
Формы международного кредита:
1) международный фирменный кредит (предоставление кредита экспортером импортеру);
2) международный банковский кредит (в виде валютных, финансовых и экспортных кредитов);
3) международный брокерский кредит (содержит элементы банковского и коммерческого кредитов, так как брокер заимствует банковские средства).
Кредитные вложения в экономику – остатки по ссудам, которые предоставлены банковской системой экономике РФ. На сегодняшний день кредитование осуществляется как за счет собственных средств коммерческих банков, так и за счет средств ЦБ РФ, предоставляемые через коммерческие банки предприятиям и организациям для финансирования федеральных и межгосударственных целевых программ. Кредитные вложения:
1) краткосрочные (до 1 года);
2) долгосрочные (свыше 1 года).
36. Статистика процентных ставок
Статистика процентных ставок или проценты за кредит – это статистика цен особого вида.
Задача статистики процентных ставок – краткосрочный учет условий выплаты процентов по выбранным видам вложений, кредита и ценных бумаг для того, чтобы можно было сделать вывод о тенденции изменения в развитии процентных ставок.
