Как предсказать курс доллара. Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и EViews

В книге все стоимостные выражения указываются в деноминированных единицах. В январе 1998 г. в России была проведена деноминация (уменьшение номинала) рубля, в результате которой его стоимость уменьшилась в 1000 раз. В июне 1992 г. доллар стоил 44,4 руб. и в дальнейшем продолжал быстрый рост. Однако для осуществления математических расчетов необходимо пользоваться едиными масштабами измерения стоимости, поэтому можно сказать, что в этот момент доллар стоил 4,44 коп. в копейках 1998 г., а к апрелю 2010 г. его цена превышала 30 руб.

8

Четыркин Е.М., Калихман И.Л. Вероятность и статистика. М.: Финансы и статистика, 1982. С. 255.

9

Гомоскедастичность, или гомогенность, дисперсии — состояние, при котором измерения вариативности колеблются внутри диапазона, ожидаемого при случайной вариативности; гетероскедастичностъ — состояние, при котором измерения вариативности являются большими, чем ожидаемые случайно.

10

Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов / пер. под ред. Ю.К. Беляева. М. Мир, 1976. С. 276.

11

Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. С. 35, 39.

12

В этом и следующем абзацах стоимость доллара в рублях приводится с учетом деноминации в 1998 г.

13

Дрейпер И., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ: пер. с англ. Кн. 1. М.: Финансы и статистика, 1986. С. 199.

14

Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. С. 190.

15

Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. С. 190.

16

GujaratiD.N. Basic Econometrics. Third Ed. Me. Graw-Hill. Inc., 1995. P. 509– 513.

17

См., например: Эконометрика. С. 327–334.

18

Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. С. 43.

19

Свешников АЛ. Прикладные методы теории случайных функций. М.: Наука, 1968. С. 33.