| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0,1 | - 0,0237 | 0,01 | 0 | 0,095 | 1 | 0 |
| - 0,0237 | 0,25 | 0,079 | 0 | 0,13 | 1 | 0 |
| 0,01 | 0,079 | 0,4 | 0 | 0,21 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,085 | 1 | 0 |
Отметьте, что мы получили 6 столбцов коэффициентов. Если добавить
Заметьте, что коэффициенты в матрице соответствуют нашей обобщенной форме:
Матрица является удобным представлением этих уравнений. Чтобы решить систему уравнений, необходимо задать Е. Ответы, полученные при решении этой
системы уравнений, дадут оптимальные веса, минимизирующие дисперсию прибыли всего портфеля для выбранного уровня Е.
Допустим, мы хотим найти решение для Е = 0,14, что соответствует прибыли в 14%. Подставив в матрицу 0,14 для Е и нули для переменных L1 и L2 в первых двух строках, мы получим следующую матрицу:
| X1 | X2 | Х3 | X4 | L1 | L2 | Ответ |
| 0,095 | 0,13 | 0,21 | 0,085 | 0 | 0 | 0,14 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0,1 | - 0,0237 | 0,01 |
