| 0,42 | 152. | 0,67 | 181. | 1,64 | 210. 1,55 |
| 124. | -2,63 | 153. | 0,77 | 182. | 0,57 | 211. 1,17 |
| 125. | -0,73 | 154. | 0,67 | 183. | 0,24 | 212. 0,67 |
| | | Продолжение |
| | | |
| № сделки P&L | № сделки | P&L | № сделки | P&L | № сделки P&L |
| 213. 0,82 | 218. | 0,25 | 223. | -1,30 | 228. | 1,80 |
| 214. -0,98 | 219. | 0,14 | 224. | 0,37 | 229. | 2,12 |
| 215. -0,85 | 220. | 0,79 | 225. | -0,51 | 230. | 0,77 |
| 216. 0,22 | 221. | -0,55 | 226. | 0,34 | 231. | -1,33 |
| 217. -1,08 | 222. | 0,32 | 227. | -1,28 | 232. | 1,52 |
Если мы хотим определить приведенное параметрическое оптимальное f, нам придется преобразовать эти торговые прибыли и убытки в процентные повышения и понижения (основываясь на уравнениях с (2.10а) по (2.10в)). Затем мы преобразуем эти процентные прибыли и убытки, умножив их на текущую цену базового инструмента. Например, P&L № 1 составляет 0,18. Допустим, что цена входа в эту сделку
