| Верхняя граница | f | f$ |
| 3 Sigmas | 0,206 | $23783,17 |
| 4 Sigmas | 0,588 | $8332,51 |
| 5 Sigmas | 0,784 | $6249,42 |
| 6 Sigmas | 0,887 | $5523,73 |
| 7 Sigmas | 0,938 | $5223,41 |
| 8 Sigmas | 0,963 | $5087,81 |
| * | * | * |
| * | * | * |
| * | * | * |
| 100 Sigmas | 0,999 | $4904,46 |
Отметьте, что при постоянной нижней границе, чем выше мы отодвигаем верхнюю границу, тем ближе оптимальное f к 1. Таким образом, чем больше мы отодвигаем верхнюю границу, тем ближе оптимальное f в долларах будет к нижней границе (ожидаемый проигрыш худшего случая). В том случае, когда наша нижняя граница находится на -3 сигма, чем больше мы отодвигаем верхнюю границу, тем ближе в пределе оптимальное f в долларах будет к нижней границе, т.е. к $330,13 -(1743,23 * 3) = = -$4899,56. Посмотрите, что происходит, когда верхняя граница не меняется (3 сигма), а мы отодвигаем нижнюю границу Достаточно быстро арифметическое математическое ожидание такого процесса оказывается отрицательным. Это происходит потому, что более 50% площади под характеристической функцией находится слева от вертикальной оси. Следовательно, когда мы отодвигаем нижний ограничительный параметр, оптимальное f стремится к нулю. Теперь посмотрим, что произойдет, если мы одновременно начнем отодвигать оба ограничительных параметра. Здесь мы используем набор оптимальных параметров 0,02, 2,76, 0 и 1,78 для распределения 232 сделок и 100 равноотстоящих точек данных:
| Верхняя и нижняя граница | F f$ | |
| 3 Sigmas | 0,206 | $23783,17 |
| 4 Sigmas | 0,158 | $42 040,42 |
| 5 Sigmas | 0,126 | $66 550,75 |
| 6 Sigmas | 0,104 | $97 387,87 |
