модели цены на графике рисуют плавные линии, которые напоминают чашку с ручкой, если посмотреть на нее сбоку. Теоретически это конец последней волны снижения и начало нового тренда, состоящего из первой волны (сама чашка) и второй волны (ручка). Цены отрисовывают эту фигуру плавно, без рывков (рис. 99).
Торговый план состоит из двух вариантов. Либо мы открываем позицию, когда цена, нарисовав ручку, пробивает уровень чашки, либо мы делаем предположение, что сейчас цена будет формировать нашу модель, и открываем позицию на откате, при отрисовке части ручки, на уровне около 25–38 % от глубины чашки.
Trade:
Лучше всего эта модель отрабатывается, когда цена поднимается выше верхней части чашки.
Target:
Целевой уровень для фиксации прибыли откладываем от точки пробоя на величину от 62 до 100 % глубины чашки.
Stop:
Стоп ставим чуть ниже минимума ручки.
Модель «Голова/плечи»
Одной из самых популярных фигур перелома тенденции является фигура «Голова/плечи» (Head-And-Shoulders). Возникновение данной модели можно считать достаточно надежным признаком окончания тенденции (рис. 100).
РИС. 100
Эта фигура создается тремя идущими подряд пиками, наивысшим из которых является центральный. Отметим, что максимумы первого и второго пиков располагаются примерно на одном уровне. Линия поддержки, на которой «стоит» фигура, названа линией шеи.
Целью в случае преодоления линии шеи является величина, равная расстоянию от самой высокой точки паттерна до линии поддержки.
Упомянутая ценовая модель встречается на всевозможных рынках и на всевозможных интервалах времени. Считают, что наиболее надежна фигура, обнаруженная на более длительном отрезке времени.
Графическая модель «Перевернутые голова/плечи» (Inverted Head-And-Shoulders) представляет собой перевернутую копию модели. Эта ценовая модель предвещает смену медвежьей тенденции и образование восходящей тенденции.
Trade:
Если цена закрытия бара ниже уровня «шеи», открываем короткие позиции.
Target:
Цель от точки входа будет находиться на расстоянии между вершиной модели «Голова/плечи» и линией «шеи».
Stop:
Если цена возвращается и закрывается над уровнем «шеи», то это сигнал для выхода из позиции. В другом случае ставим стоп над предыдущим подскоком цены.
На минутном графике фьючерса на индекс РТС 16 марта 2011 г. видна фигура «Голова/плечи». День начался ростом цен на фьючерсный контракт, но в полдень после формирования разворотной фигуры рынок развернулся, и мы вошли в короткую позицию по 188 100 пунктов, поставив защитный стоп на 188 600, и, определив цель движения, поставили закрывающую заявку на 187 500. Через 7 минут мы закрыли сделку с прибылью в 600 пунктов (рис. 101).
РИС. 101
В этот же день в обед рынок развернулся и стал расти. Рынком была отрисована разворотная фигура «Голова/плечи», и мы открыли длинную позицию по 185 600. Донышко правого плеча было на 185 050, куда мы и установили свой стоп. Целевой уровень определили в 186 350 пунктов, где и закрыли позицию. Отличие второй сделки от первой заключается в том, что от шорта нам дали зафиксировать прибыль через 7 минут, а от лонга нас мурыжили 45 минут (рис. 102).
РИС. 102
Модель «Корона»
Модель «Корона» является вариацией модели «Голова/плечи». Модель «Корона» имеет соотношение размера волн в соответствии со значениями чисел Фибоначчи (рис. 103).
Trade:
После того как сформировалась модель «Голова/плечи», ищем минимум или максимум левого или правого плеча в зависимости от того, что ближе к цене, и устанавливаем на этом уровне спящий стоп на открытие позиции. При пробое этого уровня мы открываем позиции.
Stop:
Стоп ставим на макушке «Головы».
Target:
В этой модели разумнее использовать целевой уровень вместе с текущим стопом, устанавливаемым на минимуме или максимуме бара (рис. 103,
РИС. 103
Модель «Всплеск и планка»
И эта модель была описана Ларри Коннорсом и Линдой Рашки в книге «Биржевые секреты».
Как говорит само название, на рынках появился всплеск цены, после которого цена замерла в нерешительности: то ли ей продолжать движение, то ли развернуться. После застоя цены высока вероятность, что цена пойдет против предыдущей тенденции, и на этом стоит подзаработать (рис. 104).
«Планка» определяется как серия баров, не более двадцати. Данная модель действует во всех временных диапазонах, но более эффективно ее использовать в ходе внутридневной торговли.
Trade:
Открываем позиции при прорыве из коридора цен (планка). Короткие, после роста, при пробое поддержки. Длинные, после падения рынка, при пробое сопротивления.
Stop:
Стоп ставим на другой стороне консолидации. Для длинных позиций – под уровнем поддержки. Для коротких позиций ставим стоп выше сопротивления.
Target:
В основном целевые уровни выставляются на ширину консолидации, отложенную от уровня пробоя. Если в прошлой тенденции наблюдается «разрыв», то стоит дождаться его закрытия, прежде чем фиксировать прибыль. В редких случаях можно подождать, когда рынок полностью компенсирует последнюю тенденцию.
РИС. 104
Модели «М» и «W»
Модель «М» и модель «W» являются тем же, что и модель «Адам-Адам», и имеют те же правила торговли (рис. 105).
Trade:
Открываем позиции при пробое уровня отката.
Target:
Цель ставим на ширину модели от точки входа.
Stop:
Стоп ставим на противоположной стороне модели.
