Для успешной игры важен правильный контроль за капиталом. Дисциплинированный игрок прекращает свои потери сразу же и превосходит неудачника, который продолжает ждать и надеяться. Система Трёх Экранов требует установки очень жёстких остановок.
Если вы покупаете, поместите заказ на остановку потерь (Stop-Loss) на тик ниже минимума текущего или предыдущего дня, смотря по тому, какой ниже. Если вы продаёте, поместите предохранительную остановку потерь на единицу выше максимума текущего или предыдущего дня, смотря по тому, какой выше. Перенесите остановку в точку безубыточности, как только рынок двинется в вашу сторону. В дальнейшем перемещайте остановку так, чтобы защитить примерно 50 процентов ожидаемой прибыли (см. главу 10.3).
Причина использования столь жёстких остановок в том, что Система Трёх Экранов играет только в направлении рыночного прилива. Если сделка не даёт прибыли быстро, это признак того, что под поверхностью рынка что-то принципиально меняется. В этом случае лучше быстро убежать. Первая потеря — лучшая потеря, она позволяет вам ещё раз проанализировать рынок, стоя на обочине в безопасности.
Консервативные игроки должны начать игру на повышение или понижение при первом сигнале Системы Трёх Экранов к продаже или покупке и держаться, пока основной тренд не переменится или пока предохранительная остановка не выведет их из игры. Активные игроки могут использовать каждый новый сигнал от дневного осциллятора для того, чтобы удвоить их позиции.
Позиционный игрок должен начать игру и держать позицию, пока недельный тренд не изменится. Краткосрочный игрок может извлекать прибыль по сигналам второго экрана. Например, если игрок играет на повышение и индекс силы становится положительным или стохастика повышается до 70 процентов, то он может продать, извлечь прибыль и присматривать следующую возможность купить.
Система Трёх Экранов объединяет разные временные масштабы и разные типы индикаторов. На долговременных графиках она использует указатели тренда, а на среднесрочных графиках работают краткосрочные осцилляторы. Для выхода на рынок при продаже или покупке она применяет специальную методику. Она так же использует жёсткие правила управления капиталом.
9.2. Параболика
Параболика была описана в 1976 году Дж. Веллесом Вайлдером младшим. Она названа по рисунку её остановок во время монотонных движений рынка, который напоминает параболу. Параболика сегодня включается во многие пакеты программ.
Параболика призвана поймать тренд и сменить направление игры, когда тренд разворачивается. Её уникальной чертой является то, что она реагирует как на течение времени, так и на изменение цен. Большинство игроков сосредотачивают внимание на ценах и игнорируют время (см. 5.5).
Параболика предусматривает развороты и сделана так, что игрок остаётся на рынке всё время. Когда параболика останавливает вас в игре на повышение, она говорит, что надо начать игру на понижение с того же уровня цен. Когда она останавливает вашу игру на понижение, это значит, что игру на повышение нужно начать в этот же момент времени и при этих же ценах. Этот метод хорошо работал на инфляционном рынке 1970-х годов, но в последующие годы столкнулся с большим числом всплесков. Сегодня параболику нужно использовать с разбором, только тогда, когда рынок в тренде.
Параболика основана на старом добром правиле: смещать заказ на выход из игры в направлении игры и никогда в противоположном. Если вы играете на повышение, вы можете повышать остановки, но не понижать их. Если вы играете на понижение, то можете только понижать заказ на выход из игры.
Заказы по параболике должны устанавливаться ежедневно согласно формуле:
Завтра = Сегодня + AF*(EP — Сегодня), где:
Сегодня — текущее значение заказа на выход из игры, Завтра — новое значение заказа на выход из игры на следующих торгах,
ЕР — экстремальное значение, достигнутое на сегодня. Если игра на повышение, то ЕР есть максимальный максимум с того дня, как игрок купил. Если игра на понижение, то ЕР есть минимальный минимум со дня продажи.
AF — фактор ускорения. Этот уникальный инструмент определяет, как быстро будет двигаться заказ на выход из игры в направлении тренда. AF зависит от числа новых максимумов (при игре на повышение) или минимумов (при игре на понижение) со дня покупки или продажи.
В первый день игры фактор ускорения равен 0,02. Это означает, что заказ на выход из игры сдвигается на 2 процента от расстояния между исходной остановкой и экстремальным значением. AF увеличивается на 0,02 каждый раз, как подъем даёт новый максимум или спад даёт новый минимум, вплоть до максимального значения 0,20.
Если во время длительного тренда рынок достигает трёх новых возрастающих максимумов, AF становится равно 0,08 (0,02+3*0,02), а если рынок даёт девять новых максимумов, то AF достигает своего максимально возможного значения 0,20 (0,02+9*0,02). В последнем случае, двигается ежедневно на 20 процентов от расстояния между её последним положением и экстремумом за день.
В начале тренда фактор ускорения мал и заказ на выход из игры смещается медленно. Если рынок даёт новые максимумы или минимумы, AF возрастает и заказ на выход из игры смещается быстрее. Но если рынок не даёт новых экстремумов, то AF продолжает смещать заказ на выход из игры в направлении тренда. За счёт этого параболика заставляет игроков отказываться от трендов, которые никуда не ведут.
Многие игроки меняют фактор ускорения. Они подстраивают величину начального шага (0,02) и
