Самоучитель биржевой торговли

• медленная МА – более широкая линия;

• быстрая МА – менее широкая линия.

Сигналы для двух МА:

• если быстрая МА пересекает медленную снизу вверх – покупать, если наоборот – продавать.

Рис. 80. Использование МА с большим и меньшим периодами

Как следует из графика, двумя МА были поданы 2 сигнала:

• «продавать» – 21.01.2008 г. – торговая операция – ШОРТ – могла быть проведена с прибылью. Сигнал подан с явным запаздыванием;

• «покупать» – 09.04.2008 г. – торговая операция – ЛОНГ – могла быть проведена с прибылью. Сигнал подан с некоторым запаздыванием.

2. Индикатор MACD (скользящих средних конвергенция (схождение) – дивергенция (расхождение)).

Показывает соотношение между двумя скользящими средними.

Строится этот индикатор в новом окне под графиком цены (рис. 81).

Одна из линий – это разность между двумя МА с периодами 26 и 12, эта линия и есть собственно индикатор.

Вторая (она называется сигнальной) – это усреднение предыдущей красной, т. е. МА первой линии.

Часто разность между линией MACD и сигнальной линией отображают в виде простой столбчатой диаграммы, которая называется гистограммой. В этом случае индикатор может быть использован для анализа бокового тренда.

Сигналы индикатора MACD:

Когда индикатор пересекает сигнальную линию снизу вверх – покупаем, сверху вниз – продаем.

Как следует из приведенного графика, было подано:

1. Три сигнала на покупку. Оправдано применение двух.

2. Три сигнала на продажу. Оправдано применение двух (третий сигнал – ценовое движение не закончено).

3. Индикатор «Темп движения» (momentum – момент). Это отношение текущей цены к предыдущей, существовавшей на определенное количество периодов раньше.

Можно сказать, что индикатор «Момент» показывает скорость, с которой меняются цены.

Строится в отдельном окне под графиком цены (рис. 82).

В данном случае использован период 14.

Помимо индикатора имеется некая контрольная линия – 100, пересечение с которой и подает нам сигналы на покупку/продажу.

4. Сигналы индикатора «Момент»:

Если индикатор пересекает нулевую линию сверху вниз – продавать, если снизу вверх – покупать. Хотя в настоящее время это используют все меньше и меньше.

Рис. 81. Индикатор MACD

Рис. 82. Индикатор «Темп движения»

Помимо этого, как и в случае использования ряда других индикаторов, «Момент» можно использовать для определения локальных максимумов и минимумов цены.

Итак, проанализируем сигналы, поданные на используемом графике:

1. Сигналы на покупку – 2, из них верных – 2.

2. Сигналы на продажу – 1, из них верных – 1.

5. Индикатор «Параболика» – Parabolic SAR (англ. stop and reverse – остановка и разворот)

Автор этого индикатора Уайлдер предлагал использовать «Параболику» для определения точек разворота позиций, т. е. для закрытия позиций (если ранее купили – продавать, если ранее продали – покупать). Тестирование показывает, что «Параболику» можно превосходно использовать и для открытия позиций.

Строится этот индикатор в окне графика цены (рис. 83). Как правило, «рисуется» «Параболика» не линиями, а точками.

Настройки:

«Шаг» – шаг изменения цены закрытия позиции, по умолчанию – 0,02.

Рекомендую 0,01 – меньше ложных сигналов. Это и выбрано на показанном ниже графике.

«Макс. шаг» – предельное значение шага, по умолчанию – 0,02.

Сигналы, подаваемые индикатором «Параболика»:

При перескоке индикатора через график цены снизу вверх – продавать (закрывать длинные позиции), сверху вниз – покупать (закрывать короткие позиции).

На приведенном графике:

• сигналы на покупку – 2 раза, верно – 2;

• сигналы на продажу – 1 раз, верно – 1.

Индикаторы второй группы

Начнем рассматривать индикаторы ТА, которые более корректно работают на боковом тренде, нежели восходящем/нисходящем. Однако и в этом случае все познается только на практике, поэтому если ваша подгонка и тестирование индикаторов обнаружит их хорошую работу на «бычьем» или «медвежьем» рынке – удачи в использовании!

Индикаторы, о которых пойдет речь ниже, основываются прежде всего на понятиях перекупленности (покупок избыток – готовимся к продажам) и перепроданности (продаж избыток – готовимся к покупкам).

Рис. 83. Индикатор «Параболика»

Кроме того, при использовании этих индикаторов важно учитывать эффект дивергенции (расхождения между показаниями индикатора и поведения цены). В случае обнаружения дивергенции необходимо прислушаться к индикатору.

1. Индикатор – «Индекс относительной силы» – RSI (Relative Strength Index).

Разработан тем же Уайлдером в 1978 г., как и индикатор «Параболика».

Индекс относительной силы следует за ценами и измеряет сумму положительных изменений цены и сумму отрицательных изменений цены.

Строится RSI в дополнительном окне под графиком цены (рис. 84).

Настройки:

• период: автор использовал 14, распространено – 8, 25;

• в окно графика индикатора наносим две линии – 70 и 30.

Эти линии мы и будем считать линиями перекупленности (выше 70) и перепроданности (ниже 30).

Сигналы RSI:

1. Индикатор выше линии 70 – готовимся к продаже.

2. Индикатор ниже линии 30 – готовимся к покупке.

3. Имеет место дивергенция – следуем за сигналами индикатора.

4. Ищем на графике индикатора графические модели (флаги, треугольники и пр.).

На примере RSI один раз подал нам отчетливый сигнал на покупку – применение оправдано.

2. Индикатор – «Стохастический осциллятор» (Stochastic Oscillator.

Показывает моменты, когда цена подходит близко к границам торгового коридора и состоит из двух кривых (рис. 85).

• быстрой – К%;

• медленной – D%.

К% – показывает, где находится текущая цена по отношению к диапазону цен (по отношению к