Одураченные случайностью. Скрытая роль шанса в бизнесе и жизни

деятельность казалась предназначенной для недостаточно сведущих в количественных методах и других продуктивных вещах. Это приятное времяпрепровождение следовало ограничить вечерними часами, проведенными в барах недалеко от кампусов, когда выпил немного и никуда не торопишься — при условии, что забудешь об этой болтовне уже на следующий день. Слишком много философии может довести до беды, возможно, даже обратить в марксистскую идеологию. Поппер не возник до тех пор, пока я не обезопасил свою карьеру трейдера.

Место, точное место

Говорят, что люди обычно не забывают, когда и где их посетила главная мысль в их жизни. Религиозный поэт и дипломат Поль Клодель помнил точное место его перехода (или возвращения) в католичество, это было в соборе Парижской Богоматери, у определенной колонны. А я помню точное место в книжном магазине Barnes & Noble на углу Восемнадцатой улицы и Пятой авеню, где в 1987 году, вдохновленный Соросом, прочитал пятьдесят страниц книги «Открытое общество и его враги»[39] и лихорадочно скупил все работы Поппера, которые смог унести, в страхе, что книги закончатся. Это было в плохо освещенной боковой комнате с застоявшимся запахом плесени. Я отчетливо помню мысли, которые ворвались в мой мозг как откровение.

Поппер оказался полной противоположностью тому, что я первоначально думал о философах; он был образцом серьезности. К тому моменту я уже пару лет торговал опционами и ощущал злость из-за полной одураченности учеными-исследователями в области финансов, особенно потому, что я зарабатывал на неудачах их моделей. Работая с производными инструментами, я начал общаться с экономистами, и мне было трудно объяснять им некоторые базовые вещи, касающиеся финансовых рынков (они верили в свои модели чуть больше, чем нужно). Тогда мне в голову закралась мысль, что эти исследователи чего-то не понимают, но я не мог сказать, чего именно. Объектом моего раздражения было не то, что они знали, а то, как они к этому относились.

Ответ Поппера

Поппер стал известен благодаря важному решению проблемы индукции (по-моему — единственному решению). Никого способ, каким ученые «делают» науку, не интересовал больше, чем сэра Карла, несмотря на то что многие его современники из числа профессиональных философов находили его довольно наивным (к его чести, как мне кажется). Идея Поппера состоит в том, что науку не следует воспринимать так серьезно, как это принято (даже встречаясь с Эйнштейном, он не относился к нему как к полубогу, хотя и считал его таковым). Итак, Поппер считал, что есть только два типа теорий:

1) теории, о которых известно, что они ложные, поскольку они были проверены и отвергнуты (он называет их фальсифицированными);

2) теории, о которых еще не известно, что они ошибочны, они пока не фальсифицированы, но рискуют стать таковыми.

Почему теория никогда не бывает истинной? Потому что мы никогда не узнаем, все ли лебеди белые (Поппер позаимствовал идею Канта об изъянах в наших способах восприятия). Механизм проверки иногда ошибается. Однако утверждение о том, что черный лебедь существует, сделать можно. Теория не может быть доказана. Снова перефразируя бейсбольного тренера Йоги Берру, «в исторических данных много хорошего, но плохо то, что они плохи». Их можно принять только условно. Теория, не попадающая в эти две категории, — не теория. Теорию, для которой не существует набора условий, при которых она может быть признана ложной, правильнее назвать шарлатанством — его-то как раз и нельзя опровергнуть. Почему? Потому что астролог всегда найдет способ подогнать прошлые события, сказав, что «Марс был, вероятно, в силе, но не до конца» (точно так же, как я не считаю трейдером того, кто под влиянием чего-либо не может передумать). На самом деле разница между физикой Ньютона, которая была опровергнута теорией относительности Эйнштейна, и астрологией заключается в следующей иронии. Физика Ньютона научна, потому что она позволила нам ее фальсифицировать, ведь мы знаем, что она ложная, в то время как астрология — нет, поскольку она не предлагает условий, при которых мы могли бы ее опровергнуть. Это невозможно из-за дополнительных гипотез, которые постоянно вступают в игру. Это и обусловливает разделение между наукой и бессмыслицей («проблема демаркации»).

Для меня практическое значение имеет то, что у Поппера было много проблем со статистикой и статистиками. Он отказывался слепо принимать утверждение о том, что знание всегда возрастает по мере получения дополнительной информации, а на этом основаны выводы статистики. В некоторых случаях так может быть, но в каких — нам неизвестно. Многие мыслящие люди, например Джон Мейнард Кейнс, пришли к таким же выводам независимо от него. Критики сэра Карла верят, что в результате успешного повторения эксперимента растет чувство комфорта и уверенности, что «это работает». Я лучше осознал позицию Поппера, когда столкнулся с первым редким событием, поднявшим на дыбы торговый зал. Сэр Карл предполагал, что какие-то знания не возрастают по мере получения дополнительной информации, но мы не можем с уверенностью сказать какие. Я считаю, что он важен для нас, трейдеров, поскольку в соответствии с его взглядами знания и открытия касаются не столько того, что мы знаем, сколько того, что мы не знаем. Вот знаменитая цитата из Поппера:

«Это люди с мощными идеями, но очень критичные к своим собственным мыслям. Они пытаются выяснить, верны ли их идеи, вначале пробуя понять, не ложны ли они. Они имеют дело с яркими гипотезами — и прилагают огромные усилия по опровержению собственных гипотез».

«Эти люди» — ученые. Но они могли бы быть кем угодно.

Придавая огромное значение контексту, Поппер восставал против роста научного знания. В интеллектуальном плане он пришел к мир в момент драматических перемен в философии, когда были сделаны попытки сдвига от вербального и риторического к научному и строгому, что мы видели на примере Венского кружка в главе 4. Его участников иногда называли «логическими позитивистами» по аналогии с движением «позитивизм», основанным Огюстом Контом в начале XIX века во Франции. Позитивизм предполагает научный подход к вещам (буквально ко всему под солнцем). Это было аналогом прихода индустриальной революции в гуманитарные науки. Не задерживаясь на позитивизме, хочу заметить, что Поппер является противоядием от позитивизма. С его точки зрения ничего невозможно подтвердить. Верификационизм более опасен, чем что-либо еще. Доведенные до крайности, идеи Поппера кажутся наивными и примитивными, но они работают. Заметьте, что недоброжелатели зовут его наивным фальсификационистом.

Я — чрезвычайно наивный фальсификационист. Почему? Потому что благодаря этому я выживаю. Мой чрезвычайный и одержимый попперианизм работает следующим образом. В своих спекуляциях я полагаюсь на разные теории, представляющие некоторое видение мира, но с одним ограничением: ни одно редкое событие не должно навредить мне. На самом деле я хотел бы, чтобы все мыслимые редкие события мне помогали. Мои представления о науке отличаются от представлений людей, находящихся рядом со мной и называющих себя учеными. Наука — всего лишь спекуляция, всего лишь формулирование гипотез.

Открытое общество

Фальсификационизм Поппера тесно связан с понятием открытого общества. Это такое общество, в котором не существует ни одной постоянной истины; в нем позволено появляться любым контридеям. Карл Поппер разделял эти идеи со своим сдержанным другом, экономистом Фридрихом Аугустом фон Хайеком, поддерживавшим идею капитализма как состояния, в котором цены могут распространять информацию, перекрываемую бюрократическим социализмом. Понятия фальсификационизма и открытого общества связаны, хоть это и не очевидно, со строгим методом обращения со случайностью в моей повседневной работе в качестве трейдера. Ясно, что, сталкиваясь со случайностью, необходимо иметь открытый разум. Поппер верил в ложность любой утопической идеи, поскольку она удушает свои собственные