Одураченные случайностью. Скрытая роль шанса в бизнесе и жизни

опровержения. Простая идея о хорошей модели общества, которая не может быть открыта для фальсификации, является тоталитарной. Я узнал у Поппера не только о разнице между открытым и закрытым обществом, но и о разнице между открытым и закрытым разумом.

Никто не совершенен

У меня есть несколько отрезвляющая информация о Поппере как о человеке. Факты его личной жизни говорят о нем скорее как о непопперианце. Популяризатор философии Брайан Мэги, одно время преподававший в Оксфорде и бывший другом Поппера почти тридцать лет, описывает его как нелюдимого (в зрелые годы) и полностью сосредоточенного на работе. Он провел последние пятьдесят лет своей долгой карьеры (Поппер прожил девяносто два года), закрывшись от внешнего мира и изолировав себя от его беспорядка и условностей. Поппер занимался также тем, что давал людям «резкие советы относительно их работы или личной жизни, хотя мало понимал и в том, и в другом. Все это, конечно, прямо противоречило его профессиональным (и на самом деле искренним) убеждениям и практической работе в философии».

В молодости он был не намного лучше. Члены Венского кружка старались его избегать — не из-за его необычных идей, а потому, что он представлял собой социальную проблему: «Он был блестящим, но сконцентрированным на себе, одновременно неуверенным и заносчивым, вспыльчивым и самодовольным. Он был отвратительным слушателем и пытался победить в споре любой ценой. Он не понимал динамику группы и был неспособен дискутировать».

Я воздержусь от ставшего общим местом обсуждения разрыва между тем, кто создает идеи, и тем, кто воплощает их на практике, но затрону одну интересную поведенческую проблему: нам нравится рождать логические и рациональные идеи, но нас необязательно радует их исполнение. Странно звучит, но это было обнаружено совсем недавно (мы увидим, что не приспособлены генетически быть рациональными и действовать рационально; мы скорее предназначены для максимизации вероятности передачи наших генов в некоторой заданной простой среде). Также странно звучит, но Джордж Сорос, одержимо самокритичный, кажется в своем профессиональном поведении более попперианцем, нежели сам Поппер.

Индукция и память

Память людей является машиной по производству индуктивных выводов. Задумайтесь о воспоминаниях: что легче вспомнить — набор случайных фактов, слепленных вместе, или историю, некую последовательность логических связей? Причинно-следственной связи легче закрепиться в памяти. В этом случае нашему мозгу приходится проделать меньшую работу для сохранения информации. Ее объем меньше. Каково точное определение индукции? Индукция есть переход от многих частностей к одному общему. Это очень удобно, так как общее занимает в памяти гораздо меньше места, чем набор частностей. Результатом такого сжатия становится сокращение степени наблюдаемой случайности.

Пари Паскаля

Я заканчиваю описанием своего собственного метода решения проблемы индукции. Философ Блез Паскаль провозгласил, что оптимальной стратегией для людей является вера в Бога, поскольку, если Бог существует, верующий будет вознагражден. А если не существует, человек ничего не теряет. Соответственно, нам нужно принять асимметрию знания. Бывают ситуации, в которых использование статистики и эконометрики может быть полезно. Но я не хочу поставить свою жизнь в зависимость от них.

Поэтому я, как и Паскаль, выдвигаю следующий тезис. Если статистика как наука может принести мне пользу в чем-то, я буду ею пользоваться. Если она несет угрозу, тогда — нет. Я хочу взять из прошлого лучшее, что оно может мне предложить, но без его опасностей. Соответственно, я буду применять статистику и индуктивные методы, чтобы делать агрессивные ставки, но я не стану с их помощью управлять своими рисками. Удивительно, что все выжившие трейдеры, которых я знаю, похоже, поступают так же. Они совершают сделки на основе идей, платформой которых являются наблюдения (включающие прошлую историю), но как попперианские ученые хотят быть уверенными, что цена их ошибки ограничена (и ее вероятность не следует из прошлых данных). В отличие от Карлоса и Джона, они еще до начала реализации торговой стратегии знают, какие события будут означать, что их гипотеза ложна, и допускают это (вспомните, что и Карлос, и Джон использовали прошлую историю как для того, чтобы делать ставки, так и для измерения своего риска). Потом они выходят из сделки. Это называется «стоп-лосс», заранее определенный момент выхода, защита от черного лебедя. По-моему, это очень практично.

Спасибо тебе, Солон

Наконец мне придется сознаться: написание части I, текста о гениальной мысли Солона, оказало чрезвычайное воздействие как на мои мысли, так и на мою личную жизнь, Закончив эту часть книги, я еще больше уверился в оправданности отказа от средств массовой информации и правильности дистанцирования от других членов бизнес-сообщества, в основном от инвесторов и трейдеров, к которым у меня развивается все более сильное чувство презрения. Я уверен, что не смогу совладать с собой, раз имею встроенное желание интегрироваться среди людей и культур, и закончу как все. Только совсем удалившись от них, я смогу больше контролировать свою судьбу. Сейчас я наслаждаюсь античными произведениями, такого восторга я не испытывал с детства. И думаю о следующем шаге: воссоздать неинформационное, более детерминированное старое время, скажем, как в XIX веке, в то же время пользуясь преимуществами некоторых технических средств (таких как программа Монте-Карло), всеми прорывами в медицине и всеми выгодами социальной справедливости нашей эпохи. И тогда у меня будет лучшее из всего. Вот это и есть эволюция.

Часть II Обезьяны у пишущей машинки Выживание и другие ошибки

Если поместить бесконечное количество обезьян перед (прочными) пишущими машинками и дать им постучать по клавишам, определенно, найдется одна из них, которая создаст точную копию «Илиады». Если задуматься, эта идея может оказаться не такой интересной, как представляется поначалу: вероятность такого события смехотворно мала. Но давайте совершим еще один логический шаг. Теперь, когда мы обнаружили эту героическую обезьяну, согласится ли кто-то из читателей поставить все свои сбережения на то, что после этого она напишет «Одиссею»?

В этом мысленном эксперименте интересен как раз второй этап. Насколько результаты прошлого (здесь это создание «Илиады») важны при прогнозировании будущих успехов? Это касается любого решения, основанного на результатах прошлого, когда полагаются только на характеристики предыдущих временных рядов. Подумайте об обезьяне, стоящей у ваших дверей со своим впечатляющим послужным списком. Слушайте, да она написала «Илиаду»!

Главной проблемой любых выводов является то, что люди, чья профессия состоит в формулировании заключений на основе некоторых данных, нередко попадают в ловушку быстрее и увереннее других. Чем больше у нас данных, тем с большей вероятностью мы в них утонем. Здравомыслие людей с зачаточными знаниями законов вероятности состоит в том, чтобы принимать решения на основе следующего принципа: маловероятно, что человек может постоянно добиваться значимых успехов просто так, следовательно, что- то он делает правильно. Тем самым послужной список ставится превыше всего. Они апеллируют к законам вероятности, оценивая такую успешную последовательность, и говорят себе, что если кто-то в прошлом демонстрировал результаты лучше остальных, то есть шанс, что он и в будущем будет лучше толпы, и шанс этот очень велик. Но, как обычно, остерегайтесь распространенного мнения: результаты, полученные