Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров

0,12787	*	0,36424	*	0	0
0,38407	*	0,12391	*	0,01	0,0004759011
0,38407	*	0,12787	*	0,079	0,0038797714
0,38407	*	0,38407	*	0,4	0,059003906
0,38407	*	0,36424	*	0	0
0,36424	*	0,12391	*	0	0
0,36424	*	0,12787	*	0	0
0,36424	*	0,38407	*	0	0
0,36424	*	0,36424	*	0	0
					0,0725872809

С помощью построчных операций получим единичную матрицу:

На этот раз в четвертой ячейке столбца ответов мы получили отрицательный ре­зультат. Это означает, что нам следует инвестировать отрицательную сумму в размере 9,81% капитала в сберегательный счет. Чтобы решить проблему отрица­тельного X_i (т.е. когда значение на пересечении строки i и крайнего правого столбца меньшее или равно нулю), мы должны удалить из первоначальной рас­ширенной матрицы строку i + 2 и столбец i и решить задачу для новой расши­ренной матрицы. Если значения