Краткосрочная торговля. Эффективные приемы и методы

открывайте короткую позицию. Это позволит вам развернуть позицию в случае ложного прорыва.

Переворачивайтесь только в день вхождения в позицию, если цена пошла против вас. Но не открывайте встречных позиций на следующий день. Если в последующие дни цена развернется и пойдет против вас, просто закройте позицию по стопу.

Stop:

Стоп ставим на противоположной стороне дня. Если мы вошли в лонг, то стоп ставим на минимуме первого дня. Если вошли в шорт, то ставим на максимуме первого дня.

Target:

Закрываем позицию после образования широкодиапазонного дня.

12 января 2009 г. фьючерс на индекс РТС имеет внутренний день и одновременно день NR4, историческая волатильность 6/100 ниже 0,5 (рис. 77).

РИС. 77

Покупающий стоп ставится на 61 685 пунктах, а продающий стоп помещен на 60 125. Наш продающий стоп срабатывает на следующий день, и мы имеем короткую позицию. Ставим свой стоп на 61 685.

Рынок переживает распродажу, и второй день получается широкодиапазонным. Мы закрываем свою короткую позицию на открытии третьего дня.

Но уже через день снова появляется внутренний день и одновременно день NR4, мы ставим стоп на покупку на 54 525 пунктах, а продающий – на 54 205 пунктах. На открытии нас сразу затащило в длинную позицию, но после этого рынок развернулся и начал падать. Мы закрываем длинную позицию по стопу и одномоментно открываем короткую позицию. Этот же день оказывается широкодиапазонным, и мы закрываем позицию на открытии второго дня по 50 400.

5 мая 2008 г. фьючерс на индекс РТС переживает падение волатильности, исторической волатильности 6/100 ниже 50 %, после появления дня NR4 выставляем заявки на покупку по цене 215 000 пунктов и на продажу по цене 213 340 пунктов (рис. 78).

РИС. 78

На следующее утро фьючерс открывается выше, и мы автоматически входим в длинную позицию на открытии по цене 215 805. Добавляем к заявке на продажу свой стоп.

В течение дня фьючерс торговался в положительной зоне, а следующий день был широкодиапазонным. Мы закрыли позицию на открытии третьего дня по 231 000.

Модель «ДеТренд и RSI»

Интересный подход описан в книге Неда Гандевани «Победоносное преимущество трейдинга». В своем подходе он использовал простые, общеизвестные индикаторы, такие как RSI и Детрендовый ценовой осциллятор (DPO). Все индикаторы представлены во многих платформах для технического анализа. Калькуляция индикатора довольно проста. На языке Метастока это выглядит так:

Close-Ref(Mov(Close, X, Simple), Т)

X = 20

Т = (20/2 + 1)= И

Close-Ref(Mov(Close, 20, Simple), 11)

Для торговли на одноминутных графиках фьючерса на индекс РТС лучше брать период усреднения у DPO равным 4, а у RSI – равным 14.

Trade:

Вариант 1. Покупаем, как только на графике видим дивергенцию между ценой и Детрендовым ценовым осциллятором, и при этом RSI должен задеть 30 %-ную зону (рис. 79, точки 2 и 1).

Вариант 2. После дивергенции и заскока RSI за линию перепроданности ждем сигнала, который может выглядеть как пересечение ценой нисходящей трендовой линии, или пересечение ценой скользящей средней (для минутных графиков период усреднения скользящей средней берем 9), или пересечение DPO со своей нулевой линией (для 4-го усреднения индикатора).

Stop:

На выбор. Или стоп ставим на минимуме/максимуме. Если мы вошли в лонг, стоп ставим на минимуме. Если вошли в шорт, ставим на максимуме. Или закрываем позицию, если убыток по счету составил определенный процент, к примеру 2 %.

Target:

Закрывать позиции мы можем разными способами или их комбинациями. Можно закрывать позиции при возникновении встречного сигнала. Можно закрывать позиции при сигнале от пересечения двух скользящих средних (для минутных графиков это 9 и 18). Если динамика цены вас не устраивает, то тоже можно закрыть или всю позицию, или ее часть. Можно закрывать позицию при достижении ценой уровней сопротивления или уровней по сетке Фибоначчи.

РИС. 79

РИС. 80

На рис. 80 мы видим одноминутный график фьючерса на индекс РТС. 22 декабря 2010 г. под закрытие торгов на ММВБ RSI заскочил в зону перепроданности, и мы отметили минимум на Детрендовом ценовом осцилляторе (DPO). С 18:30 по 18:35 стали образовываться дивергенции между ценой и DPO, и мы начертили небольшую нисходящую тренд-линию. В 18:36 произошел пробой линии тренда, и мы выставили стоп-заявку на покупку на максимуме этой свечи – 176 235 пунктов. Стоп поставили на ближайший минимум – 176 130 пунктов. Выставили заявку на продажу на уровне ближайшего максимума 176 445, которая и сработала в 19:00. При риске в 105 пунктов мы получили прибыль в 210 пунктов. Риск/доход по этой сделке составил 1:2.

РИС. 81

На рис. 81 представлен часовой график цены фьючерса на индекс РТС. Периоды усреднения DPO = 20, RSI = 14.

8 ноября 2010 г. RSI заскочил в свою зону перекупленности, и мы отметили максимум по цене и DPO. 9 ноября в 8:00 стало понятно, что образовалась дивергенция, и мы начертили линию тренда. В 10:00 тренд был пробит, и мы взяли минимум этого бара как уровень для открытия короткой позиции. В 18:00 наш стоп на продажу сработал, и мы получили короткую позицию по 164 200 пунктов со стопом на 166 915. А заявку на закрытие короткой позиции поставили на минимуме предыдущего движения. 12 ноября в 21:00 мы закрыли шорт по 159 910 пунктов. Наш первоначальный риск составил 2715 пунктов, а прибыль – 4290 пунктов.

Фигуры ABC

Основу ABC-модели первым описал Гартлей (Н. М. Gartley) в книге «Извлекаем прибыль с фондового рынка» (1935). Эта модель является сигналом и свидетельствует о смене тенденции (рис. 82).

Модель ABC прогнозирует ключевые переломные моменты. При построении ABC-модели важно определить ось, на которой были установлены максимальные и минимальные цены, и вычислить основные торговые зоны.

Ключевым моментом в определении модели ABC является правильное нахождение волн А, В, С и определение вращательных точек. Вращательная ось делит эту модель на две части. После того как найдены волны А, В, С и точки вращения, рассчитывается уровень D. Этот уровень называется «Потенциальной разворотной зоной».

Волна ВС в модели ABC может соотноситься с волной АВ по числам Фибоначчи от 38,2 до 61,8 %. Проекция из С точки D определяется с помощью коэффициентов Фибоначчи. Некоторые трейдеры используют эти области в качестве целевых уровней для фиксации прибыли.

РИС. 82

Для длинных позиций:

1. Открываем длинные позиции при пробитии максимума последнего бара в волне