разнонаправленные наклоны в течение по крайней мере трех баров, устанавливаем сигнальный уровень для входа в позицию на один тик выше максимума предыдущего бара. Переносим этот уровень на максимум следующего бара, если в этом он не сработал.
Stop:
Первоначальный стоп должен быть помещен чуть ниже бара входа. Лучше выйти на стопе и повторно войти позже, чем рисковать.
Target:
Как только ваша сделка начинает приносить прибыль, готовьтесь выходить в пределах трех-четырех баров. Это краткосрочная сделка.
РИС. 71
Пятиминутный график фьючерса на индекс PTC.
Открываем короткую позицию на пробое линии тренда.
Первоначальный стоп ставится на максимуме малого колебания.
Если вы не берете прибыль от падения, плавающий стоп должен зафиксировать по крайней мере половину прибыли.
РИС. 72
На этом графике два примера. Каждая схема образовалась после установления тренда
Модель «Святой грааль»
И эта модель была описана Ларри Коннорсом и Линдой Рашки в книге «Биржевые секреты». Основанная на ADX, она работает на любом рынке в любой структуре времени. Когда цены в сильном тренде делают новые максимумы (минимумы), всегда следует покупать (продавать) на первом откате. «Святой грааль» – точный метод, используемый для определения момента открытия позиции после восстановления тенденции.
Trade:
14-периодичный ADX должен стать больше 30 и продолжать повышаться. Это идентифицирует рынок с сильным трендом. Если рынок растет, но при этом на коррекции цена опускается до 20-периодичной экспоненциальной скользящей средней, и после того как цена коснется этой скользящей средней, – покупаем, если цена после этого пробила максимум предыдущего бара.
Если сделка прерывается защитным стопом, открывайте ее повторно, помещая новый покупающий стоп на первоначальной цене входа.
Stop:
Стоп ставим на минимуме.
Target:
После открытия позиции подтягиваем стоп по мере накопления прибыли и выходим на максимуме самого последнего колебания. Если есть предположения, что рынок может продолжить свое движение, то продолжаем удерживать позицию и подтягивать стопы.
На пятиминутном графике 14-периодичный ADX больше 30, и цена восстанавливается до 20- периодичной экспоненциальной скользящей средней и касается ее (рис. 73).
1. Устанавливаем уровень для открытия короткой позиции на минимуме бара, на котором было касание ценой скользящей средней. Через бар идет пробой этого уровня, и мы открываем короткую позицию.
2. Ставим стоп на максимуме, образовавшемся за эти три бара.
3. Скользящий стоп устанавливаем на уровне той же скользящей средней. Целевой уровень для фиксации прибыли ставим на уровне предыдущего минимума.
РИС. 73
РИС. 74
Видно, как на пятиминутном графике цена наколола скользящую среднюю. Мы разместили свой сигнальный уровень для открытия короткой позиции на минимуме этого бара. Но цена вниз не пошла, а стала подниматься. Переносим сигнальный уровень для открытия короткой позиции на минимум следующего бара, и так далее, пока цена не начала падение (рис. 74).
1. Открываем короткую позицию при пробое минимума последнего бара.
2. Стоп ставим на максимуме этого же бара.
3. Передвигаем скользящий стоп по уровню скользящей средней.
Модель «Три маленьких индейца»
Эта модель из той же книги Ларри Коннорса и Линды Рашки «Биржевые секреты». Она сформирована тремя симметричными пиками. Открываем позиции после того, как цена развернется на последнем пике. Входим рыночным ордером по рынку – если пытаться «выкрутить» более лучшую цену входа в позицию, то в этой внутридневной модели можно упустить прибыльную сделку. Первоначальный стоп после открытия позиции должен очень быстро переместиться к точке безубыточности. Выигрышные сделки не заставляют ждать прибыли, они вознаграждают немедленно (рис. 75).
РИС. 75
Trade:
После образования модели ждем небольшого отката и открываем позицию.
Stop:
Стоп ставим на последнем максимуме. Для длинных позиций – на минимуме.
Target:
Даже при небольшом движении в нашу сторону перетаскиваем стоп в точку безубыточности. Закрываем позицию после образования широкодиапазонного дня или на проторговке, когда ясно, что движение в нашу сторону не пойдет.
Это классический пример кульминации «Трех маленьких индейцев» в конце сильного движения. Открываем короткую позицию, как только цена пошла вниз после третьего максимума. Фиксируем прибыль после широкодиапазонного бара (рис. 76).
РИС. 76
Модель «Тоби Крэйбел»
Модель все из той же книги. Сначала рассмотрим историческую волатильность. Это просто математическое измерение того, насколько цены на том или ином рынке колеблются в течение заданного периода времени. У волатильности есть два интересных свойства: во-первых, она является весьма цикличной; во-вторых, она больше автокоррелирует, чем изменение цены. Это означает, что когда индикатор волатильности меняет направление, более вероятно, что он продолжит движение в новом для него направлении. Таким образом, если волатильность начинает уменьшаться, то она будет уменьшаться до тех пор, пока не достигнет критического значения. В этой точке цикл развернется.
Чтобы идентифицировать эти критические точки, комбинируем индикатор исторической волатильности с днем NR4 или моделью внутреннего дня.
Индикатор на языке Метастока:
Std(Log(C/Ref(C, – l)),6)/Std(Log(C/Ref(C, – l)),100).
Сначала мы сравниваем значение 6-дневной исторической волатильности со значением 100-дневной исторической волатильности. Нам нужно, чтобы значение 6/100 было меньше 0,5, иными словами, значение 6-дневной исторической волатильности должно быть меньше, чем половина значения 100-дневной исторической волатильности.
Если правило номер один выполняется, сегодня (день первый) должен быть или внутренний день, или день NR4. Когда выполнены оба правила, наша схема готова.
Trade:
После того как сформировалась модель, на следующий день покупаем, если цена поднялась выше максимума первого дня, или продаем, если цена опустилась ниже минимума первого дня.
Если после покупки цена пошла вниз, то закрывайте длинную позицию по стопу и одновременно
