Модель «1-2-3 разворот»
Цены растут или падают в рамках тренда. Потом идут слом тренда, откат цены и повторный заход. Во время второго захода цены не могут достичь своих экстремальных значений, что представляет собой потенциальную возможность для входа в рынок (рис. 59).
РИС. 59
Критерии для модели «1-2-3 разворот», взятой из книги Трейдера Вика, заключаются в следующем:
1. Пробой линии тренда.
2. Откат цены и неудавшаяся попытка повторного захода на экстремальные значения цены.
3. Продолжение встречного движения с пробоем уровней поддержки или сопротивления.
Не обязательно, чтобы точки 2,3,4 рисовались на соседних барах. На практике между точками могут помещаться до нескольких баров. Чем больше времени ушло на формирование паттерна, тем сильнее будет последующее движение.
Trade:
После прорыва линии тренда и отката цены наблюдаем за силой восстановительной тенденции. Если цены не способны продолжить движение, а развернулись и пошли в обратную сторону, то ждем пробоя минимума предыдущего отката и открываем короткую позицию по пробою или по закрытию бара, если закрытие бара оказалось ниже уровня поддержки. Для длинных позиций – зеркальный подход к открытию позиции.
Target:
Мишень, по мнению автора паттерна, находится на уровне диапазона фигуры, отложенного от точки пробоя. Но закрывать позиции мы можем разными способами или их комбинациями. Можно закрывать позиции при возникновении встречного сигнала. Если динамика цены вас не устраивает, то тоже можно закрыть или всю позицию, или ее часть. Можно закрывать позицию при достижении ценой уровней сопротивления или уровней по сетке Фибоначчи, закрывать полпозиции при половине движения до цели.
Stop:
Стоп ставим выше максимума последнего свинга.
7 февраля 2011 г. в обед очень долго рисовалась фигура на фьючерсе на индекс РТС на минутном графике (рис. 60).
РИС. 60
1. Покупка – 190 115 пунктов.
2. Стоп – 189 630 пунктов.
3. Первая цель – 190 450 пунктов.
4. Вторая цель – 190 750 пунктов.
После входа в рынок цена очень резво достигла первой цели, и мы закрыли 50 % своей позиции. Одновременно перенесли свой стоп в зону безубыточности. Чуть позже он сработал. Итогом мы имеем 335 пунктов на полпозиции.
8 февраля на минутном графике фьючерса на индекс РТС образовалась фигура 1-2-3 (рис. 61).
РИС. 61
1. Покупка – 189 525 пунктов.
2. Стоп – 189 160 пунктов.
3. Цель (откладываем цель на величину фигуры, отложенной от точки пробоя) – 190 100.
Рынок очень быстро достиг нашего таргета, и мы зафиксировали прибыль в 575 пунктов.
Модель «Труба»
Модель «Труба» похожа на две параллельные палочки. Это два почти одинаковых бара, идущих один за одним и встречающихся на ценовых экстремумах. Первый бар является резким скачком цены, а затем следует еще один всплеск по крайней мере на ту же длину, но в противоположном направлении. «Труба» визуально легко видна на графике. Модель также встречается и на внутридневных графиках, но она более надежна на дневных и недельных графиках (рис. 62).
На этой модели открываем позиции в противоположном направлении от текущей тенденции. Модель встречается редко, но является одной из самых лучших моделей для торговли.
Trade:
На росте, если цена опускается ниже нижнего минимума одного из двух баров, открываем короткие позиции. Для длинных позиций то же самое, только используем максимум баров.
Stop:
Стоп ставим на другой стороне модели.
Target:
Первая цель откладывается на величину самого длинного бара в этой модели от точки входа. Вторая цель настолько же превышает первую.
РИС. 62
Модель «80–20's»
Эта модель была описана Ларри Коннорсом (Larry Connors) и Линдой Рашки (Linda Raschke) в книге «Биржевые секреты» («Street Smarts»). «80–20's» – стратегия для дэйтрейдинга. Когда рынок закрывается в верхних/нижних 10 % своего диапазона, существует 80–90 %-ная вероятность, что следующим утром он продолжит движение в том же направлении, но фактически закроется выше/ниже только в 50 случаев из ста. Это означает, что есть хороший шанс разворота в середине дня (рис. 63).
РИС. 63
Trade:
Вчера рынок открылся в верхних 20 % своего дневного диапазона и закрылся в нижних 20 % своего дневного диапазона. Сегодня рынок должен торговаться по крайней мере чуть ниже вчерашнего минимума. Это общая идея. Точная величина – на ваше усмотрение. Покупаем, если цена поднимется выше вчерашнего минимума.
На продажу – все наоборот.
Stop:
Стоп ставим чуть ниже сегодняшнего минимума.
Target:
Подтягивайте трейлинг стоп вверх, чтобы фиксировать накопленную прибыль. Позицию закрываем в этот же день.
РИС. 64
23 апреля 2009 г. фьючерс на индекс РТС открылся в нижних 20 % своего торгового диапазона и закрылся в верхних 20 % своего торгового диапазона. На следующий день мы готовимся к открытию коротких позиций, если цена пойдет ниже закрытия предыдущего дня (рис. 64).
1. На следующий день рынок открылся, и цена сразу же пошла вниз. Мы не открыли короткие позиции, так как по идее цена должна сначала торговаться выше вчерашнего закрытия. На второй час торгов цена пошла вверх, то есть некоторое время торги велись выше вчерашнего закрытия, и это укладывалось в правила формирования нашей модели «80–20». Мы открыли короткую позицию, как только цена пошла вниз и пробила уровень вчерашнего закрытия.
2. Стоп поставили на максимуме дня.
3. Сегодня цена так и не пошла вниз, но и наш стоп не сработал. Ждем следующего дня. После кивка цены в нашу сторону переносим стоп на точку безубыточности и ищем место для закрытия позиции. Это может быть как предыдущий минимум, так и уровни Фибоначчи. Так же подстраховываемся скользящим стопом.
РИС. 65
17 февраля 2009 г. цена открылась в своих верхних 20 % торгового диапазона и закрылась в нижних 20 % своего торгового диапазона. Рынок после открытия пошел вниз, но потом развернулся (рис. 65).
