Когда у вас наберутся данные за год, добавьте к графику скользящее среднее. Простое скользящее среднее, охватывающее полгода, покажет тренд вашего капитала и поможет ответить на важный вопрос — когда лучше добавлять средства на счет.
Большинство трейдеров пополняют капитал либо после катастрофических потерь, либо после серии удачных сделок, когда чувствуют себя особенно уверенно. Решение увеличить размер счета после того, как объем капитала достиг нового пика, эмоционально объяснимо, но несвоевременно. Все мы проходим через циклы, и трейдера, чей капитал только что достиг нового максимума, вскоре ждет пауза или откат. Если скользящее среднее вашего капитала повышается, наилучший момент для пополнения счета наступает при снижении объема капитала к уровню восходящего скользящего среднего. Рост скользящего среднего подтверждает, что вы — хороший трейдер, а откат означает возвращение к уровню ценности. Мы покупаем акции и фьючерсы, когда их цена снижается к уровню ЕМА, так почему бы не использовать ту же тактику для увеличения размера торгового капитала?
Запрограммируйте таблицу так, чтобы после введения объема капитала на конец месяца она выдавала два параметра: 2 % и 6 %. Они помогут подстраховать ваш счет в течение следующего месяца. Правило 2 % ограничит ваш риск в каждой отдельной сделке. Правило 6 % отберет у вас право заключать сделки, если размер средств на вашем счете упадет до 94 %.
Вы можете расширить эту таблицу в зависимости от того, какие параметры вас интересуют и насколько хорошо вы умеете программировать. Вы можете строить кривые капитала с учетом или без учета полученных процентов. Вы можете рассчитать кривую до и после торговых издержек. Необходимо пересчитывать кривую всякий раз, когда вы добавляете или изымаете торговый капитал. Самое главное — начните рассчитывать свою кривую капитала сегодня, не откладывая!
Кривая капитала — лучший показатель качества вашей работы. Спокойный устойчивый рост лучше, чем резкие взлеты, прерываемые глубокими спадами. Кривая капитала должна расти, а когда она начинает понижаться, надо втягивать рога и переходить на более осторожную тактику игры.
ДНЕВНИК ТРЕЙДЕРА
У цивилизованного человека есть память. Знание того, что произошло в прошлом, помогает принимать решения в настоящем и ориентироваться на будущее. Трейдер, который ведет дневник, может извлекать уроки из прошлого, а не повторять бездумно старые ошибки. Дневник трейдера — это и зеркало, и механизм обратной связи. Это наилучший инструмент самообразования для трейдеров.
Дневник трейдера — это графически-текстовой отчет о ваших сделках. Вести его можно на бумаге или на компьютере. Сам я начал вести дневник так давно, что до сих пор делаю это по старинке, вырезая графики ножницами и наклеивая их в тетрадь с помощью двусторонней липкой ленты. Если бы я начинал вести дневник сегодня, то постарался бы сделать это на компьютере.
Дневник трейдера — это альбом, где каждой сделке отведен разворот. Как только вы вступили в сделку, распечатайте графики, на основании которых вы приняли это решение, и наклейте их на левую страницу. Сверху помещается недельный график, ниже — один или два дневных, можно добавить и внутридневной. Запишите название акции, дату и количество акций, купленных или проданных вами. Сделайте пометку о фундаментальных показателях, если они повлияли на ваше решение. Укажите, откуда вы узнали об этой акции — в результате сканирования базы данных, от приятеля, из журнальной статьи или из информационного бюллетеня. Это позволит вам отслеживать и проверять источники информации. Отметьте сигналы индикаторов и графические модели, подсказавшие вам сделку. В нескольких словах опишите, что вы чувствовали при вступлении в сделку (нетерпение, радость, уверенность, сомнение), и отметьте какие-либо необычные факторы или обстоятельства.
Свой дневник я держу дома, а если провожу сделку из офиса, то беру распечатки домой и вечером оформляю страницу. Вырезать графики, наклеить их в альбом, сделать на них пометки и написать комментарии — на все это уходит время. То, что я заставляю себя это делать, напоминает мне, что биржа — моя профессия, которой я отдаю приоритет перед практически любым другим делом.
Повторите этот процесс после выхода из сделки — распечатайте графики и наклейте их на правую страницу альбома. Справа их обычно бывает меньше, так как недельный график не всегда актуален для закрытия позиции. Отметьте сигналы индикаторов, прокомментируйте обстоятельства выхода и отметьте ваши эмоции по поводу сделки.
По мере того как объем вашего дневника будет расти, возрастет и его ценность как визуальной летописи ваших сделок. Листайте его, изучайте прошлое. Как выглядят вчерашние сигналы сегодня? Чем вы довольны, в каких случаях поступили бы по-другому, какие уроки вы извлекли? Большинство трейдеров не задаются подобными вопросами. Когда они делают деньги, их распирает от гордости, а когда проигрывают, то злятся или стыдятся. На эмоциях хорошим трейдером не станешь. Потери дают нам более ценные уроки, чем выигрыши. Дневник трейдера помогает избежать как самодовольства, так и самобичевания, сосредоточиться на фактах и учиться на собственном опыте.
Дневник трейдера купить нельзя — создавать его приходится самому. То, как вы его ведете, отражает ваш уровень дисциплины. Сняв прибыль, полистайте дневник и подумайте, можно ли было какие-то из прошлых сделок провести иначе, с учетом только что полученного опыта. Потеряв деньги, не казните себя, а сделайте письменный разбор неудачной сделки и подумайте, как избежать подобных потерь в будущем. Извлекайте уроки как из выигрышей, так и из потерь.
Чтобы эти уроки стали еще содержательнее, возвращайтесь к каждой завершенной сделке примерно через три месяца и вновь распечатывайте графики. Наклеивайте их на отдельный лист бумаги, размечайте и прикрепляйте к правой странице, где отражаете выход. Теперь ваш анализ сделок будет обогащен ретроспективной оценкой, что углубит процесс самообучения.
Что если вы — внутридневной или просто очень активный трейдер и количество ваших сделок слишком велико, чтобы описывать каждую из них в дневнике? В таком случае отражайте в дневнике каждую пятую или десятую сделку из вашей электронной таблицы. Можете вносить в дневник и другие сделки, если считаете их особенно важными, но для поддержания дисциплины необходимо, чтобы каждая пятая (или десятая) была обязательно отражена.
Для успеха в трейдинге необходимо вести дневник и учиться на своих успехах и ошибках. Строго следуйте правилам управления капиталом, чтобы несколько потерь не выбили вас из игры во время обучения. Отслеживайте кривую капитала, ведите электронную таблицу и дневник трейдера, анализируйте все эти документы, делайте выводы — и у вас будет все необходимое, чтобы стать успешным трейдером.
ПЛАН ИГРЫ
С утра надо знать, чем и как будешь торговать. Это касается прежде всего позиционной игры, так как дейтрейдерам приходится действовать по ситуации, следя за экраном и мгновенно реагируя на изменения котировок.
Профессионалы не щурятся на графики. Перспективная сделка сама кричит о себе: «Вот я! Бери меня!» Если вам приходится щуриться, отыскивая сигнал, значит, сделки нет, и лучше смотреть на другую акцию. Хороший трейдер не ищет трудных сделок, где он мог бы проявить себя, — он ищет деньги.
Искать сделки лучше всего вечером, когда рынки закрыты. Можно спокойно проанализировать избранные рынки, подумать, посмотреть на другие акции и индикаторы, а затем уже принимать решение — открываться на повышение или понижение либо выжидать. Запишите свое решение и взгляните на график вновь с утра, до открытия рынков.
Отдавая приказ, особенно по телефону, лучше не говорить по памяти, а зачитывать по бумажке. Почему? Практически у всех знакомых мне трейдеров были досадные случаи, когда они случайно отдавали приказ, противоположный запланированному. Можно решить сыграть на понижение, но оговориться,
