Инструменты
В следующем разделе будут описаны три инструмента, которые я использую для атаки на валютные тренды: скользящие средние, линии тренда и памятные линии, а также восстановления Фибоначчи. В последующих главах я расскажу, как вы сможете использовать каждый инструмент, чтобы стать успешным валютным трейдером.
Скользящие средние
Как говорилось ранее, скользящая средняя, или простая скользящая средняя, является одним из инструментов, которые я использую для атаки на валютные тренды. В этой книге я использую для обозначения этих средних общую аббревиатуру MA. Для получения простой скользящей средней берется уровень закрытия цены за различное количество периодов и рассчитывается среднее значение за данный период.
Например, если трейдер хочет рассчитать простую скользящую среднюю за 10-дневный период, он выполнит расчет, показанный в табл. 6.1, используя цены закрытия за последние 10 дней.
Сумма цен закрытия за последние 10 дней равна 12,323. Если взять эту сумму и разделить ее на количество дней, использованных для получения суммы, или период скользящей средней, то мы получим MA. В нашем примере, если взять общую сумму 12,323 и разделить ее на 10 периодов, или дней, мы получим 10-дневную MA. Итак:
12,323: 10 дней = 1,2323
10-дневная MA = 1,2323
Простая скользящая средняя предназначена для сглаживания ряда цен и изъятия из этого ряда волатильности. Чем короче MA, тем быстрее она будет реагировать на текущие тренды цены. Чем длиннее MA, тем медленнее она будет реагировать на текущие тренды цены.
В техническом плане уровни MA строятся на графике, где размещены цены, выраженные в барах и свечах или в виде ломаной линии на диаграмме. В данной книге я буду использовать в большинстве случаев свечные и барные графики. Я буду использовать общие термины: «бар» – для описания свечей и «бары» – для описания ряда свечей. На графике MA имеет форму линии. Это потому, что для каждого бара есть только одно значение MA.
Скользящую среднюю можно рассчитать, используя на графике бары, которые могут показывать любой период времени. А именно: можно получить скользящую среднюю на минутном графике, 5-минутном графике, 15-минутном графике, 30-минутном графике, часовом графике, дневном графике, недельном графике и даже месячном графике. В каждом случае расчет одинаков – берем цену закрытия ряда баров, складываем и находим среднее за х периодов.
Вы можете также изменять количество периодов, используемых для расчета MA. Например, можно иметь 18-барную MA, 34-барную MA, 50-барную MA, 100-барную MA, 200-барную MA или все что угодно. Хотя скользящую среднюю можно построить для любого периода, но периоды, перечисленные выше, пользуются большим вниманием рынка, чем другие. В следующей главе я опишу скользящие средние, которые, по моему мнению, удостаиваются внимания рынка более других.
При описании 100-барной MA принято говорить, в случае если это дневной график, о «100-дневной MA». Если это часовой график, используется тот же принцип, т. е. говорят: «100-часовая MA». Если период графика меньше часа, например 5 минут, 15 минут или 30 минут, то будет неправильно сказать: «105-минутная MA». Вместо этого говорят: «100-барная MA на 5-минутном графике» или «100-барная MA на 30-минутном графике». А если график минутный, то принцип такой же, как был до этого, т. е. говорят: «100-минутная MA».
Как видите, можно построить графики для очень большого количества периодов. И для того же множества периодов можно построить большое количество MA, включая 18-барную, 34-барную, 50-барную, 100-барную, 200-барную или MA для любого периода.
Встает вопрос, какую скользящую среднюю использовать и на графике какого периода. В главе 7 я расскажу о том, какие периоды использую и как я их использую для оценки рынка с целью открытия позиции и торговли по трендам. В следующих разделах я познакомлю вас с основами использования линий MA и расскажу, почему этот инструмент необходим трейдеру.
Что они делают. При анализе графика мы видим, что текущая цена находится либо выше, либо ниже скользящей средней. В зависимости от того, где находится цена – выше или ниже скользящей средней, можно определить уклон рынка – бычий или медвежий. Применяются следующие правила:
• если текущая цена больше х-периодичной скользящей средней, то уклон бычий;
• если текущая цена меньше х-периодичной скользящей средней, то уклон медвежий.
На рис. 6.2 100-барная MA на 5-минутном графике представлена сплошной линией. Когда цена больше линии MA, уклон считается бычьим. Когда цена опускается ниже линии MA, уклон меняется на медвежий.
Конечно, цена может находиться и непосредственно на уровне MA. В таком случае я говорю, что цена находится на граничной линии, где рынок не является ни бычьим, ни медвежьим. Обратите внимание, как на рис. 6.2 цена поднимается вверх, пытаясь тестировать уровень 100-барной MA, и торгуется на граничной линии, но затем возвращается вниз и продолжает медвежий тренд. Подробнее мы поговорим о том, как трейдеры могут использовать скользящие средние линии, в следующей главе.
Почему они годятся для инструментария. Если мы собираемся использовать скользящую среднюю как инструмент, то, как мы уже знаем, она должна соответствовать правилам нашей торговли. А именно: скользящие средние должны определять тренд (или отсутствие тренда), определять риск и быть однозначными. Соответствуют ли скользящие средние этим требованиям?
Линия MA помогает трейдерам определять тренды, но она также может использоваться для определения отсутствия тренда. Мы знаем, что, если цена находится выше или ниже скользящей средней линии, это дает либо бычий, либо медвежий уклон. Означает ли это, что перед нами тренд? Не обязательно.
На рис. 6.2 цена движется ниже 100-барной MA в районе уровня 1,2265. Это означает, что уклон медвежий. Однако наклон линии в это время положительный, т. е. она поднимается. Это происходит потому, что движение сверху вниз было очень резким. Скользящей средней линии нужно некоторое время, чтобы отреагировать или приспособиться к резким изменениям направления. Следует ли трейдеру ожидать снижения цены? Да. Цена находится ниже линии MA, в этом случае уклон медвежий. Поэтому, если у трейдера есть короткая позиция, следует ее сохранять. Находится ли рынок в тренде? Не обязательно, по крайней мере не сейчас.
В конечном счете показанная на графике скользящая средняя линия выравнивается и затем поворачивает вниз с уровня 1,2270. Поскольку цена остается ниже 100-барной линии MA и уклон линии MA начинает поворачивать вниз, медвежье настроение рынка и тренд подтверждаются.
Другим достоинством скользящей средней линии является то, что она может также определять отсутствие тренда. Если скользящая средняя идет вбок, это часто может быть прелюдией к трендовому движению.
На рис. 6.3 100-барная MA на
