В следующей главе я подробнее расскажу об использовании скользящих средних для прогнозирования валютных трендов типа показанного в этом примере и атаки на них.
Второе требование к инструментам, которые мы используем, заключается в том, чтобы они определяли риск трейдера. Скользящая средняя показывает трейдеру четкий бычий или медвежий уклон. Скользящая средняя линия является эквивалентом граничной линии. Если цена находится выше линии, уклон бычий. Если цена находится ниже линии MA, уклон медвежий. На рис. 6.3 цена консолидируется ниже линии MA, в то время как рынок консолидируется в районе боковой 100-барной MA.
В конце заштрихованной области цена отскакивает от линии MA вверх. Хотя это дает трейдерам бычий уклон, цена смогла продвинуться только на восемь пипсов выше линии MA, с 1,3488 до максимума 1,3496, а затем повернула вниз и ушла ниже линии. Вспомните правило «Если…, то» из предыдущей главы. Правило «Если…, то» гласит: «Если рынок уходит выше линии 100-барной MA, то цена должна продолжить повышаться». Если цена не может идти дальше вверх, у нее остается только одно направление – идти вниз. И тренд начал движение в нижнюю сторону.
Какова величина риска у трейдера, который открыл на этом рынке короткую позицию на движении ниже линии MA? Риск заключается в том, что цена может снова подняться выше линии MA; к этому надо добавить буфер для учета волатильности в размере 5–15 пипсов. Риск четко определен. Риск ограничен.
Когда риск определен, трейдер вполне может оценить его приемлемость. Если риск приемлем, то остается только исполнить сделку. После этого страха не должно быть. Теперь остается только смотреть, что случится. Действительно ли начался тренд и рынок пойдет вниз или тренд остановится и прекратится?
Никто не знает наверняка, что произойдет. Однако есть сигналы, которые добавляют трейдерам уверенности в сделках. Мы знаем, что использование скользящих средних удовлетворяет требованию определения торгового риска, а когда риск определен, страх сводится к минимуму.
Последним требованием, предъявляемым к инструментам для торговли, является их однозначность. Поскольку скользящая средняя подает бычий сигнал, если цена находится выше скользящей средней линии, и медвежий сигнал, если цена находится ниже скользящей средней линии, то это воистину однозначный торговый инструмент.
Такая однозначность позволяет трейдеру определять риск и сводить страх к минимуму. Она также позволяет проявлять терпение и ждать, когда появятся возможности для торговли, если цена подойдет ближе к скользящей средней линии. Это сводит риск к минимуму. В том и состоит главное преимущество использования однозначных торговых инструментов, таких как скользящая средняя.
На рис. 6.4 EURUSD двигается в восходящем тренде, а скользящая средняя линия повышается. Корректировочные движения от более высоких максимумов достигают и тестируют линию 100-барной MA и собирают трейдеров-покупателей, следующих за трендом. Когда рыночная цена наконец пробивается, уклон превращается в медвежий, и цена идет вниз. При использовании однозначных инструментов не приходится гадать о направлении уклона: цена выше линии MA – бычья, цена ниже линии – медвежья.
В главе 7 я расскажу об использовании скользящих средних подробнее, включая то, какие скользящие средние я использую, как использовать скользящие средние для прогнозирования трендов и для удержания на тренде.
Линии тренда и памятные линии
В главе 5 Правило № 1 гласило, что необходимо следовать принципу K. I. S. S.. Напомню его: «Не усложняй, чтобы добиться успеха». Мы так же отлично знаем теперь, какие требования предъявляются к торговым инструментам – умение определять тренды, умение определять риск и однозначность.
Второй инструмент, используемый мной для атаки на валютные тренды, чрезвычайно прост, но и он удовлетворяет требованиям, предъявляемым к нашим торговым инструментам. Второй набор инструментов представляет собой линии тренда и то, что я называю памятными линиями. Большинство трейдеров знакомы с линиями тренда. «Памятные линии» – это термин, который придумал я сам для обозначения одной из разновидностей линий тренда. Вскоре я поговорю о них подробнее.
Во Введении я рассказал о том, как мой отец использовал построенные от руки графики, чтобы отслеживать тренды рынка и торговать ими. Он использовал кальку и каждый день чертил барные графики и графики «крестики-нолики» тех инструментов, которые он отслеживал. Когда диапазон времени или рыночное движение уходили за край страницы, на которой был нарисован график, отец просто подклеивал лентой новую страницу, а для анализа раскладывал эти большие графики у себя на столе.
Он вполне мог рассчитывать скользящие средние, но они должны были быть краткосрочными, такими как, например, 18-дневная MA. Более долгосрочные скользящие средние были недостижимы. Без персонального компьютера требовалось слишком много времени для их расчета.
В дополнение к анализу «крестики-нолики» он также доставал, бывало, карандаш, линейку и чертил линии тренда. Они рассказывали о трендах все. Говорили также о наличии бестрендовых периодов. Если попадалось два повышающихся минимума, отец соединял их между собой, чтобы увидеть восходящий тренд. Если было два понижающихся максимума, он мог соединить их и изучить нисходящий тренд. Чем больше точек попадало на линию, тем прочнее были поддержка или сопротивление. Они подавали сигналы для торговли трендами в те времена и продолжают подсказывать, как торговать трендами, сегодня.
Что они делают. Когда я смотрю на график, то в первую очередь обращаю внимание на то, не могу ли я построить какие-нибудь линии тренда, которые можно было бы использовать как сигналы в торговле. Типичная линия тренда соединяет повышающиеся минимумы, давая сигнал о бычьем тренде, или понижающиеся максимумы, давая тем самым сигнал о медвежьем тренде.
Главные правила торговли по линиям трейдера сводятся к следующим:
• если цена находится выше линии восходящего тренда, соединяющей повышающиеся минимумы, то тренд бычий. Трейдеры могут использовать эту линию тренда для покупки, когда цена касается ее на падениях;
• наоборот, если цена находится ниже линии нисходящего тренда, соединяющей понижающееся максимумы, то тренд является медвежьим, и трейдерам следует использовать эту линию тренда для продажи, когда она тестируется.
На рис. 6.5 EURUSD имеет повышающиеся минимумы, что говорит о наличии бычьего тренда. Соединение точек 1 и 2 образовало линию восходящего тренда. На этом графике покупатели входили на рынок на падениях, которые приближались, или тестировали линию тренда в точках 3–7. Всякий раз рынок отскакивал от этой линии. Каждый тест давал трейдерам возможность торговать с низким риском.
На рис. 6.6 USDJPY находится в нисходящем тренде и видно, что понижающиеся максимумы создают линию тренда. Это медвежья линия тренда. Главная линия тренда тестировалась не меньше 12 раз по мере развития движения вниз. Каждый тест этой линии давал возможность
