Что происходит, если цена уходит выше спусковой MA, но не может пробить подтверждающую MA? Иными словами, если динамика цены не может подтвердить тренд? Если цена не может пробить подтверждающую MA, то рынок либо пойдет назад ниже спусковой MA, либо останется между двумя скользящими средними, сохраняя общий бычий уклон, но с ограниченным моментумом. В конечном счете цена пробьет одну из скользящих средних линий.
Очевидно, если цена откатывается назад ниже спусковой MA, то уклон переключается на медвежий и вступает в действие правило «Если…, то». А именно: «Если цена уходит выше спусковой MA, то цена должна двигаться вверх. Если она этого не делает, т. е. если цена поворачивает вниз и опускается ниже спусковой MA, – выходи». Трейдер должен выйти из бычьей позиции.
Если цена остается выше спусковой MA, но ниже подтверждающей MA, уклон остается положительным, но динамика цены, по существу, очень вялая. Обычно в таких случаях я говорю, что рынок пока не готов к восходящему тренду. Если использовать спортивную аналогию, то такая ситуация напоминает игру между воротами, где ворота представлены спусковой (100-барной) MA и подтверждающей (200-барной) MA. Я еще поговорю об этой ситуации и о том, что она предвещает, позднее в данной главе.
Использование спусковой и подтверждающей скользящих средних подает мне сигналы, необходимые, чтобы присоединиться к тренду и подтвердить трендовое движение. Затем уже только от рынка будет зависеть, продолжит он трендовое движение или нет.
Меня часто спрашивают: «Почему не использовать три или четыре скользящих средних? Каждую из них можно было бы использовать для подтверждения следующей цели». Я использую только две, потому что увеличение количества линий увеличивает сложность и неопределенность, воспринимаемые трейдером. Это не только засоряет графики, но также создает путаницу из-за того, что наклон каждой линии может быть разным. Кроме того, краткосрочные скользящие средние могут быть слишком быстрыми, а долгосрочные – слишком медленными. Если смешать их в кучу, то средние могут двигаться вразнобой по отношению друг к другу, а не в тандеме друг с другом, как MA тех двух периодов, которые я использую.
С точки зрения визуального анализа количество разных фильтров, которые можно использовать, просто огромно. Я их пробовал. Они не работают. Они не дают ничего, кроме увеличения неопределенности, а это приводит к нагнетанию страха. План игры требует сведения страха к минимуму, а не к его увеличению.
С двумя же скользящими средними обращаться просто. Они соответствуют Правилу 1: «не усложняй, чтобы добиться успеха» (принцип K. I. S. S.). Использование двух MA позволяет одной быть сигналом для открытия сделки. Вторая добавляет уверенности в трендовом движении. Используемые мною другие инструменты (линии тренда или памятные линии и уровни восстановления Фибоначчи) направлены на множество других целей. Все они работают вместе, и я приведу примеры того, как это происходит, в следующих главах.
Использование 100– и 200-барных простых скользящих средних
Следующий вопрос: какие скользящие средние использовать? Для меня лучше всего работают 100– и 200-барные простые скользящие средние.
Как уже упоминалось, я стремлюсь воспринимать то, о чем говорится в деловых новостях, с некоторым скептицизмом, потому что большинство комментариев на телевидении сосредоточивается на фундаментальных факторах, а они могут быть неоднозначным торговым инструментом и в результате повышают неопределенность, которая увеличивает страх.
Более того, когда эксперты говорят о рынках на телевидении, то очень часто безапелляционно выступают с нереалистичными и шокирующими заявлениями. Это относится и к валютам, и к золоту, и к нефти, и даже к фондовому рынку или отдельным акциям. Среди таких прогнозов, уже подвергшихся осмеянию в недавней истории, – достижение паритета EURUSD, повышение цены на золото до $ 2000 или даже $ 3000 за унцию и повышение курса акций Google до $ 1000 за штуку. Все подобные заявления основываются на неких фундаментальных убеждениях. Но редко когда в основе таких комментариев лежит технический анализ графиков.
При этом я видел, что когда на телевидении обсуждались технические факторы или графики, то комментаторы ссылались на 100– или 200-барные простые скользящие средние. Нередко это делается задним числом. Некоторые комментаторы морщатся при их упоминании – они хотят знать фундаментальную причину для движения рынка, а 100-барная MA для них недостаточно хорошая причина (но достаточно хорошая для меня!).
Как бы то ни было, если на телевидении упоминается технический уровень, то чаще всего это происходит, потому что рынок пробивает 100– или 200-барную простую скользящую среднюю или приближается к ней.
Почему я рекомендую две эти скользящие средние? Да потому, что огромное количество трейдеров на всем земном шаре следят за этими скользящими средними, и в результате на этих уровнях торги активизируются чаще. Кроме того, умные и успешные трейдеры, которые оказывают наибольшее влияние на рынок, также верят в эти скользящие средние, считая их сигналами об уклоне рынка. И поэтому они основывают торговые решения на этих уровнях.
Другие причины заключаются в том, что эти две величины представляют собой круглые числа и их легко запомнить. О них также много пишут в других книгах о трейдинге, и их проще понять по сравнению, скажем, с Фибоначчи или 18-барными или 34-барными MA.
Я нахожу, что с учетом волатильности валютного рынка более медленные скользящие средние, такие как 100– или 200-барные MA, позволяют трейдеру следить за рынком, но не торговать слишком часто. При этом скорость открытия сделок не приносится в жертву, потому что я применяю скользящие средние на графиках более коротких периодов, а именно на 5-минутных барных графиках. Наконец, я верю, что рынок обращает внимание на простые концепции. 100– и 200-барные простые скользящие средние – это простые концепции, понятные большинству трейдеров. Я твердо уверен в том, что всегда лучше торговать вместе с толпой, а не против нее.
Для меня самое важное заключается не в том, почему тот или иной период скользящих средних имеет смысл, а в том, что возникает вблизи этих скользящих средних. Успешные трейдеры основывают торговые решения на уровне, который они воспринимают как граничную линию. 100– и 200-барные скользящие средние являются двумя из этих уровней. Как мы уже узнали, если какой-то уровень является граничной линией, то рыночная цена имеет тенденцию либо упираться в этот уровень, либо пробивать его. Это позволяет трейдерам рассчитать свой риск. Они знают, что уклон бычий, если цена находится выше 100– и/или 200-барной скользящей средней, и медвежий, если цена находится ниже 100– и/или 200-барной скользящей средней.
В результате, если трейдеры покупают и цена уходит ниже 100-барной скользящей средней, они
