Пример дневного графика
На рис. 7.2 показан дневной график, который является ключевым для отслеживания в июне и июле 2008 г. движения цены в районе 100-дневной MA (сплошная линия) или 200-дневной MA (пунктирная линия). Хотя я не планирую держать позиции в течение нескольких недель, как это делают долгосрочные трейдеры, но предпочитаю знать, когда цена торгуется в районе 100-дневной скользящей средней. Этот уровень (в данном случае 1,5664) является наиболее важным пограничным уровнем данного дня.
Сигналы бестрендового рынкаПробой и закрытие ниже ключевого уровня MA имеют важное значение и могут привести к продолжению нисходящего тренда, – если пробой состоится.
Если бы я анализировал исключительно дневные графики, то реалистичной целью на пробое 100-дневной MA была бы 200-дневная подтверждающая MA (пунктирная линия на рис. 7.2). Данный уровень находится значительно ниже, на 1,5224, или на удалении в 440 пипсов. Это потенциальное движение может иметь важное значение. Знание этой потенциальной цели важно даже для внутридневного трейдера. Она, по крайней мере, сообщит трейдеру о наличии медвежьего уклона.
Конечно, обнаружение потенциальной прибыли важно, но, пожалуй, еще важнее определение риска. Я всегда думаю о риске. Итак, насколько бы я рисковал, если бы торговал исключительно на этом дневном графике? Как и во всех случаях, когда торговое решение принимается на основе граничных линий при использовании однозначного торгового инструмента типа 100-дневной MA, риск заключается в том, что цена не останется ниже скользящей средней. Если цена снова закроется выше 100-дневной MA, трейдеру придется закрыть короткую позицию. В таком случае уклон сменится с медвежьего снова на бычий.
В данном примере этого не произошло. От уровня 100-дневной MA, который был использован для продажи, цена пошла дальше в нисходящем тренде и через восемь дней пересекла 200-дневную подтверждающую MA. Нисходящий тренд еще только начинался. Сигналом к открытию сделки послужило перемещение цены ниже 100-дневной скользящей средней.
Мой ежедневный комментарий на сайте FXDD, опубликованный 29 июля 2008 г., т. е. в тот день, когда была пробита 100-дневная MA, был весьма простым. Простым был и график. Я лишь подтвердил справедливость правил для 100-дневной MA в своем прогнозе на тот день. На рис. 7.3 этот график показан в том виде, как он был опубликован.
29 июля 2008 г. было последним днем, когда цена торговалась на уровне 1,5664. 28 октября 2008 г. цена достигла дна на 1,2329, совершив за три месяца трендовое движение протяженностью в 335 пипсов! Трейдеры, не знавшие, что происходило на дневном графике, возможно, пропустили этот ключевой сигнал, который должен был подкрепить медвежий уклон – даже для краткосрочных внутридневных трейдеров. Трейдеры, понимавшие важность дневной скользящей средней, настроились на ожидание трендового движения в нижнюю сторону, и, как всегда, умные трейдеры, т. е. подготовленные и информированные, пожинали плоды своих знаний.
Тренды имеют направление. Тренды быстро двигаются. EURUSD продемонстрировала все характеристики рынка, совершающего разворот от бычьего к медвежьему тренду. Главным сигналом было движение цены ниже 100-дневной MA.
Конечно, в процессе развития долгосрочного нисходящего тренда EURUSD происходили и корректировочные движения, в том числе весьма значительные. Например, в сентябре произошла коррекция от 1,3900 до 1,4800. Она весьма велика и может нагнать страх на трейдеров. Поэтому успешные трейдеры стараются использовать и эти трендовые движения. Краткосрочные графики – часовые и 5-минутные – подают сигналы о среднесрочных и краткосрочных трендах, позволяя трейдерам оставаться в едином ритме с рынком.
Часовой график
На дневных графиках рынок часто находится очень далеко от таких ключевых уровней, как 100– или 200-дневная MA. На рис. 7.2 в период с сентября по октябрь 2008 г. цена находилась на приличном расстоянии от 100-дневной скользящей средней. Это одна из характеристик трендовых рынков и скользящих средних. Когда рынок находится в тренде, цена просто движется быстрее, чем скользящая средняя.
В какой-то момент рынку необходимо консолидироваться или корректировать, чтобы скользящие средние могли догнать цену. Однако это требует времени – особенно после быстрого и резкого трендового движения. В результате трейдерам приходится использовать краткосрочные периоды для анализа краткосрочных колебаний в рамках рыночных трендов.
В те периоды, когда скользящие средние на дневном графике использовать бесполезно, я обращаюсь к часовому графику и применяю те же правила 100– и 200-барных скользящих средних. Как на дневном, так и на часовом графике рынок проявляет чувствительность к ключевым граничным уровням скользящих средних.
Рис. 7.4 представляет собой часовой график EURUSD, охватывающий период с 30 июня по 12 июля 2010 г. 1 июля (в левой части графика) EURUSD упирается в сопротивление на линии 100-часовой скользящей средней вблизи уровня 1,2271 (сплошная линия). Цена пробивается вверх, давая сигнал о покупке, затем быстро движется вверх.
На следующем после пробоя часовом баре 100-часовая линия MA (сплошная линия на графике) тестируется. Когда вышедшие на рынок покупатели, желающие купить с малым риском, поддерживают цену, это внушает быкам необходимую уверенность, и моментум покупки толкает пару сквозь 200-часовую скользящую среднюю (пунктирная линия графика на 1,2294), подтверждая тренд. Риск покупателей на уровне прорыва 100-часовой MA заключается просто в обратном движении ниже ключевого уровня 1,2271 плюс буфер в 5–20 пипсов на волатильность (его размер зависит от готовности трейдера к риску). Риск, таким образом, определен и ограничен.
Если рынок начинает двигаться в тренде, то стремится оставаться в тренде до тех пор, пока на него воздействует внешняя сила. В данном примере тренд поднимает пару от 1,2271 до максимума 1,2612 чуть более чем за день. Затем рынок в течение нескольких дней консолидируется, пока трейдеры забирают прибыль, а борцы с трендами пытаются открывать короткие позиции на резко повысившихся уровнях цены. Эта корректировочная активность позволяет 100-барной MA приблизиться к цене.
6 июля цена начинает новый отрезок восходящего движения, поднимаясь до 1,2655. Еще одна коррекция позволяет 100-часовой скользящей средней приблизиться к цене 7 июля. В этот день цена находится на расстоянии 23 пипсов от 100-часовой скользящей средней. Когда это происходит, я стараюсь подготовиться к принятию решения. Либо тренд закончится и цена уйдет ниже 100-барной MA, либо рынок найдет новых покупателей на этой линии MA и начнется новый восходящий отрезок тренда. Да, пора принимать решение.
В данном примере покупатели появились снова, сохранив тренд, и цена совершила последний скачок к максимуму 1,2723, достигнутому 9 июля. Когда 12 июля цена наконец провалилась ниже 100-часовой MA, бычий тренд завершился. Все движение заняло семь торговых дней. Размер движения составил 354 пипса. Риск был минимальным.
Трендовое движение на часовом графике началось во многом так же, как и тренд на дневном графике, – с пробоя 100-часовой MA, т. е. спусковой МА. Это
