Страх появится, когда тренд попятится назад. Неожиданно прибыль начинает уменьшаться, и становится непонятно, до какой степени может дойти коррекция. Как можно контролировать страх в это время?
Такие инструменты, как скользящие средние (MA) и линии тренда, служат для того, чтобы подавать сигналы предупреждения о потенциальной коррекции. Если во время восходящего тренда цена уходит ниже 100-барной MA на 5-минутном графике, то краткосрочный уклон изменяется на отрицательный и в броне восходящего тренда появляется трещина. Если цена уходит ниже линии тренда, стремящейся вверх, значит, восходящий тренд получает еще одну трещину в своей броне. MA и линии тренда подают трендовым трейдерам сигналы о том, что пора забирать прибыль. Когда эти линии изменяют направление, трейдеры должны оценить свою позицию и подумать о выходе или о том, чтобы забрать часть прибыли.
Это позволит сохранить прибыль и со временем накопить дополнительный капитал. Однако коррекции по определению являются лишь краткосрочным движением против тренда. Иными словами, через некоторое время тренд должен возобновиться.
Если ваша задача состоит в том, чтобы заработать как можно больше с наименьшим риском, то было бы замечательно, если бы коррекции можно было измерить и определить. В таком случае трейдеры могли бы предвидеть, когда коррекция закончится, и попробовать вернуться на тренд в тот момент. Если коррекция измерена, то, значит, и риск можно определить. Если риск определен, то страх минимален.
Более того, если коррекцию можно измерить и уклон ее противоположен главному тренду, то может ли трейдер заработать на корректировочном движении? Иными словами, может ли трейдер торговать против главного тренда и использовать потенциал прибыли в случае значительной коррекции (ее также называют противотрендом) в противоположном направлении?
К счастью, все вышеописанное можно сделать.
Существуют способы измерять коррекции и предвидеть, когда они могут закончиться, и при этом определять степень риска. Есть также способы торговать во время значительных коррекций и измерять потенциал прибыли этих движений. В таком случае деньги можно делать, торгуя не только по тренду, но и по корректировочному противотренду. Все это с помощью третьего и последнего инструмента, который я использую для атаки на валютные тренды. Этот инструмент я называю гибридным, инструментом-мастером на все руки, поскольку он умеет всего понемногу. Этот инструмент – восстановление Фибоначчи.
знакомьтесь, Фибоначчи
Как уже упоминалось в части I, Фибоначчи – итальянский математик, живший в XIII в., который придумал последовательность чисел, использовавшуюся для расчета темпов роста поголовья кроликов (хотите верьте, хотите нет). Насколько это уравнение оказалось работоспособным или хотя бы доказуемым в течение определенного периода, я не знаю. Однако эта последовательность, наряду с ее отношением к математической константе, определенно перевернула мышление многих ученых, инженеров, художников и даже финансовых технических аналитиков.
Вы можете помнить, как относительно недавно последовательность Фибоначчи появилась в бестселлере Дэна Брауна и кинофильме «Код да Винчи». В книге (и в кинофильме) главный герой использует последовательность Фибоначчи, чтобы открыть стеклянный сейф, дающий подсказку к обнаружению Святого Грааля. Так вот, в качестве торгового инструмента восстановления Фибоначчи могут оказаться Святым Граалем для трейдеров.
Иногда последовательности Фибоначчи могут выглядеть мистическими. Однако последовательность эта действительно проявляется во многих явлениях природы. Деревья демонстрируют ее в узоре своих ветвей и листьев. В строении человеческого тела, например, можно найти числа Фибоначчи 3 и 5. Это:
• пять конечностей человеческого тела: голова, две руки, две ноги;
• пять пальцев на руках;
• пять пальцев на ногах;
• три части руки: плечо, локоть, запястье;
• три части ноги: лодыжка, колено, бедро;
• три сустава на каждом пальце.
Анализ финансовых рынков также включает последовательность Фибоначчи, используемую для предсказания движений фондового рынка через волновую теорию Эллиотта.
Технические аналитики, занимающиеся волнами Эллиотта, строят фигуры волн, в которых используется последовательность Фибоначчи. Например, считается, что главный тренд имеет пять восходящих волн и три коррекции (снова числа пять и три!). Комбинация «пять вверх и три вниз» позволяет тренду двигаться в первоначальном восходящем направлении. Внутри каждой волны существуют подобные числовые последовательности.
Если вам приходилось видеть графики аналитиков, использующих волны Эллиотта, то вы заметили, что они содержат много чисел, подсчитывающих волны 1–2–3–4–5, и затем букв A – B – C, которые обозначают три волновые коррекции.
Частично идея использования последовательности 5–3 на финансовых рынках опирается на тот факт, что они, как и фондовый рынок, являются частью окружающего нас большого мира. Поэтому, например, если население мира увеличивается (люди плодятся как кролики, только немного медленнее), то похожие закономерности проявляются и в экономике. Это находит свое отражение в похожих закономерностях роста стоимости фондового рынка. По очень упрощенной аналогии цены акций растут в соответствии с закономерностями роста населения и с той же прогрессией.
Так, по крайней мере, обстоит дело в теории, и последователям волн Эллиотта это помогает объяснить движение рынков, например фондового, в течение долгосрочных периодов.
Последовательность Фибоначчи
Последовательность Фибоначчи лежит в основе восстановлений Фибоначчи. Последовательность Фибоначчи представляет собой прогрессию величин, следующих очевидной числовой закономерности. В табл. 9.1 показано начало этой последовательности.
Последовательность Фибоначчи начинается с нуля и единицы, обозначенных в таблице как F0 и F1. Чтобы получить следующее число, нужно сложить эти два числа вместе. В данном случае получается снова 1 (0 + 1 = 1). Это первые самец и самка поголовья кроликов. Теперь последовательность выглядит как 0, 1 и 1. Сложение двух последних чисел последовательности (1 + 1) дает следующее число 2, и последовательность теперь выглядит как 0, 1, 1 и 2 (F3). Снова сложим две последние цифры (1 + 2) и получим следующее значение 3. Если продолжить в том же духе, то получим 2 + 3 = 5. Теперь мы видим, откуда взялись у Фибоначчи числа 3 и 5.
После 5 числовая прогрессия продолжается следующим образом: 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34, 21 + 34 = 55, 34 + 55 = 89, 55 + 89 = 144 и т. д. Как видите, темп рождаемости у кроликов растет довольно быстро (что неудивительно).
Математический мистицизм этой последовательности проявляется, когда вы берете два следующих подряд числа – скажем, 144 и 233 – и делите большее число на меньшее. Значение приближается к дроби, которая называется золотым сечением. Золотое сечение, или, как оно называется в математике, φ (фи), является математической константой, как и значительно
